2007年4月14日 (土)

進化したカブロボ

株式を自動売買ロボットで運用できるカブロボ(http://www.kaburobo.jp/)が進化したようです。

以前の大会形式ではなく、常時稼動型になり、いつでもエントリーすることができるようになったみたいですねw。

久しぶりに見たのですが、前回のスーパーカブロボ大会で優秀な成績を収めたロボット達10台が、なんと5億円の実運用を行っています。運用開始から50日ほどたっており、残念ながら現在はマイナスの結果となっていますが、一時のドローダウンを考えるとかなり回復してきているといったところでしょうか。半年間運用されるようなので、今後に期待です^^。

またカブロボを作成するカブロボ工房では

初心者向けの簡単設定「Kaburobo Builder ライト」
戦略から作成する「Kaburobo Builder ストラテジー 」
テクニカル分析を組み合わせて作成する「Kaburobo Builder ユニバーサル」
Java言語でプログラムして自由に作成する「Java KaburoboSDK」

の4種類の方法で、カブロボを作成することができます。

個人的に使えると思ったのは、「Kaburobo Builder ユニバーサル」でしょうか。テクニカル分析の検証という意味では、FXも株も通じるところがあると思います。この機能を使えば、自分の売買ルールの有効性が簡単に検証できるので、一度試してみるのも良いかも。

>>自動株式売買ロボット・カブロボ

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2006年12月 7日 (木)

スーパーカブロボ・その後

久しぶりのカブロボ記事(スーパーカブロボサイト)です。

12月1日(金)にカブロボ大会は終わっていたのですが、出張中だったため全く気がつきませんでした。すっかり忘れておりました。

結果は、300位1台400位1台と、さんさんたる結果でした・・。

当初は5台のエントリーを行っており、最高で50位前後まで行ったと記憶しています。しかしその後、徐々にロボが基準未達となりリタイアしていく始末・・。

最後は2台しか残りませんでした。うーん、なかなか難しいものですね。

さて、次回は来春に予定されているとの事だったので、是非リベンジしたいと思います。今からロボは作れたはずなので、作戦を練りたいと思います^^。

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2006年10月11日 (水)

基準未達?

スーパー株ロボでは、毎日自分のロボットの売買状況がメールで送られてきます。1台のロボットにつき1通のメールです。ですので5台エントリーしていれば、毎日5通のメールが届きます。

私は5台エントリーしていたのですが、なぜか3通しかメールがこなかったので、おかしいなと思っていたら・・・

ロボットのステータスが「基準未達」となっていて、ランキングが消えていました。どうやら、成績が悪かったらしく、エントリーをはずされてしまったようです。

これには驚きました。まだ1ヶ月とたっていないのにエントリーを除外されるなんて・・・どんどん成績の良いロボットと随時入れ替えていくという制度はわかるのですが、たった1ヶ月でロボットのなにがわかるのでしょうか・・?

1ヶ月くらいだと偶然そのときの相場にマッチせずにマイナスがでたのかもしれません。逆に偶然そのときの相場にマッチしてプラスになるものもいるでしょう。そこでプラスになったものだけ残していくという事は、その1ヶ月間の相場にフィッティングしたロボットしか残らなくなります。それってある意味、カーブフィッティングですよね・・。

いきなりエントリーを解除されたのでなんとも不愉快な思いをしたのですが、残された3台には是非がんばってほしいですね。1000台中50位前後をうろちょろしてるロボットが1台いるので、彼に期待ですw。

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2006年10月 2日 (月)

エントリー失敗

最近、スーパー株ロボの話題ばかりですが、今日もその話題ですw。自動売買はこのところ調子悪いので、仮想取引で現実逃避してます(笑)。

さて前回の記事に書いた土曜日にぎりぎりエントリーしたロボットですが、落選したのかエントリーできていませんでした・・。けっこう成績は良かったので、ちょっとショックです。

結局最終的にエントリーできたのは計5台。ランキング800台が2台、300台が2台。そして、、100位以内に入ったロボットが一台です!

800台のはイマイチですが、1台検討しているのがおります。

それにしてもカブロボやってて思ったのですが、自分のローカルなPCではなく、ちゃんと管理されているサーバで売買してくれるのは安心感がありますね。別に常時電源をつけてなくてもいいので電気代もかからないし管理が楽です。

FXでも自動売買プログラムを実行してくれるサーバを提供してくれる業者があればよいのですが。

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2006年9月30日 (土)

カブロボエントリー終わり

スーパー株ロボのエントリー期間が今日で終わりましたね。(過去形ですが実際には今日の24時までですw)

最後に一台、汎用ロボットで作成したのですが、なかなか良い結果のものができました(適当に作った割には・・(^_^;))。

次がエントリー基準期間 1年間の成績です。

Kabutest

■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日             :2004-09-01
取引終了日             :2005-08-31
経過日数(日)           :365
運用日数(日)           :245
総トレード数            :80
勝ちトレード数           :46
負けトレード数           :34
年間平均トレード数         :58
連続勝ちトレード数         :22
連続負けトレード数         :8
全トレード平均期間(日)      :38
勝ちトレード平均期間(日)     :38
負けトレード平均期間(日)     :38
最長フラット期間(日)       :3
トータル約定金額(円)       :842317200
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率(%)             :57.5
最大年間勝ち月数率(%)      :58.33
最小年間勝ち月数率(%)      :58.33
平均年間勝ち月数率(%)      :50
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(%)        :26.64
勝ちトレード純利益(%)      :28.45
負けトレード純損失(%)      :-12.53
買いトレード純損益(%)      :15.92
売りトレード純損益(%)      :0
平均損益(%)           :2.01
平均利益(%)           :6.3
平均損失(%)           :-3.8
年次平均損益(%)         :26.44
最大勝ちトレード(%)       :23.4
最大負けトレード(%)       :-8.07
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(%)       :2.58
最大ドローダウン(%)       :9.69
損益レシオ(倍)          :1.68
プロフィットファクター(倍)    :2.27
年次平均損益/最大ドローダウン(倍):2.73
月次シャープレシオ(倍)      :0.51
年次シャープレシオ(倍)      :1.83
新規シグナル発生確率(%)     :1.45
返済シグナル発生確率(%)     :11.18
年次利回りボラティリティ(%)   :14.47
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [2000万円以上]:合格
トータル純損益  [ 0%以上]   :合格
最大ドローダウン [30%未満]   :合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

プロフィットファクターが2を超えてきました。年率126%は、なかなか良い感じですねー。最大ドローダウンが10%近くあるのが少し気になりますが上出来でしょう。

ちなみに、これはおなじみのMACDとストキャスを組み合わせた手法を使ってます。思いがけず良い成績がでたのでそのままエントリーしてしまいました^^。

さて本線ですが、10月から本運用を開始し、12月1日までの約二ヶ月間で争われます。どんな結果がでるか楽しみですね。また時々報告します。

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2006年9月29日 (金)

カブロボ締め切り間近

スーパー株ロボのエントリー期間ですが、どたんばで締め切りが明日(30日土)に伸びたようですね。

私も少しづつエントリーを繰り返して、現在ではロボットを計5台エントリーしています。

今のところ、
本線待ちが1台。本戦エントリー中が4台で、100位台、200位台、300位台、800位台にランクインしています。800位台のがちょっとイマイチで(笑)、それ以外は順調に利益をたたき出しています。

なんとか100位以内に入ってくれればおもしろいのですが・・

さて、締め切りが明日に延びたということで、まだロボットの登録枠に余裕があるので、もう1台エントリーしようと思ってます。Javaで作るロボットより、汎用ロボットのほうがかなり簡単にエントリーできてしまうので、ちょこちょこっと作ってエントリーするつもりですw。

第一回の締め切りは明日ですが、第二回がすでに来春に予定されているみたいですね。興味のある方は今から勉強されるのも良いかと思います。

株式自動売買ソフトウェア スーパー・株ロボを作ろう!

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2006年9月 5日 (火)

ロボットにエラー

スーパーカブロボにエントリー中のロボが予選審査中にエラーになったようです。

こんなメールが来ました(笑)。

あなたのロボットが、予備審査中にエラーで停止しました。
エラーの状況は以下の通りです。
修正後、再チャレンジをお願いします。

[エラーメッセージ]
■エラー1
java.lang.NullPointerException:
at robot.screening(robot.java:108)
at jp.tradesc.superkaburobo.sdk.driver.AbstractRobotDriver.startRobot(AbstractRobotDriver.java:170)
at jp.tradesc.superkaburobo.sdk.driver.SDKRobotDriver.start(SDKRobotDriver.java:688)
at jp.tradesc.superkaburobo.sdk.driver.RobotDriver.main(RobotDriver.java:21)

どうやらNULL例外が発生したようです。

スクリーニング時に算出した売買ポイントなどはメモ機能によって保存できるのですが、日によってはスクリニーングがない場合があるそうです。売買時にはメモから情報を取得するのですが、ない場合はNULLが返ってくるらしいです。その場合にNULL例外が発生します。

ちゃんとマニュアルとかに書いておいてほしいですね・・。せめてバックテストでエラーがでていれば事前にわかるのに・・。

とりあえずちょこちょこっと修正して無事本線にエントリーできました。

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2006年9月 2日 (土)

トレードシステムを作ってみよう

スーパーカブロボのためのこんな本が出てました。

株式自動売買ソフトウェア スーパー・株ロボを作ろう! Book 株式自動売買ソフトウェア スーパー・株ロボを作ろう!

著者:鳥海 不二夫
販売元:秀和システム
Amazon.co.jpで詳細を確認する

ロボを作っている途中に売り注文の方法がどうしてもわからなかったのですが、この本にサクっと載ってました。どうやら売り注文は指値注文しかできないようで、ずっと成り行きばっかりでロジックを組んでたので発注できないわけです。もっと分かりやすく書いてほしかったな・・。

その他もカブロボSDKについている言葉足らずのJavaDocを補完するように、API試用が細かく収録されていました。もしかして、参加者はこの本を買えという事なのでしょうか?(笑)

それにしても、この本はなかなか良く出来ていて、もちろんカブロボ大会自体の説明もありますが、JAVAプログラムの基礎カブロボの組み方様々なテクニカル分析の説明と使い方カブロボSDKの詳細な仕様説明など、本を読めば、誰でもカブロボを作成できるような内容になっていました。

対象は株なので、為替とは無関係だと思われがちですが、実はテクニカル分析やシステムトレードというのはどのような投資対象でも共通なものがあります。

もしテクニカル分析を用いたシストレ、自動売買プログラムを自分でプログラムを作ってトレーディング手法を検証してみたい!という方がおられたら、一度手に取られてはいかがでしょうか?おもしろいと思いますよw。

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2006年9月 1日 (金)

カブロボエントリー

スーパーカブロボにエントリーしようと思って、悪戦苦闘すること、はや一ヶ月・・(前回の記事はこちら

ようやく試作1号機ができあがりました。ルールはシンプルなブレイクアウト系のものですが、カブロボのAPIの使い方がわからず、思った事ができずに苦労しました^^。

言葉足らずのjavadoc・・もっとちゃんと説明してほしい。あとは株特有の言葉とかにもすっかり惑わされました。

なにはともあれ取り合えずできたので実行。できてしまえば、非常に簡単にバックテストしてくれるので良いですね。

テスト結果は、こんな感じでした。

■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日             :2004-09-01
取引終了日             :2005-08-31
経過日数(日)           :365
運用日数(日)           :245
総トレード数            :41
勝ちトレード数           :12
負けトレード数           :29
年間平均トレード数         :28
連続勝ちトレード数         :3
連続負けトレード数         :6
全トレード平均期間(日)      :21
勝ちトレード平均期間(日)     :35
負けトレード平均期間(日)     :15
最長フラット期間(日)       :2
トータル約定金額(円)       :1294852500
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率(%)             :29.27
最大年間勝ち月数率(%)      :50
最小年間勝ち月数率(%)      :50
平均年間勝ち月数率(%)      :50
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(%)        :13.35
勝ちトレード純利益(%)      :18.02
負けトレード純損失(%)      :-12.74
買いトレード純損益(%)      :5.28
売りトレード純損益(%)      :0
平均損益(%)           :0.07
平均利益(%)           :4.08
平均損失(%)           :-1.59
年次平均損益(%)         :15.5
最大勝ちトレード(%)       :10.86
最大負けトレード(%)       :-4.71
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(%)       :6.9
最大ドローダウン(%)       :15.75
損益レシオ(倍)          :3.42
プロフィットファクター(倍)    :1.41
年次平均損益/最大ドローダウン(倍):0.98
月次シャープレシオ(倍)      :0.21
年次シャープレシオ(倍)      :0.77
新規シグナル発生確率(%)     :1.49
返済シグナル発生確率(%)     :25.27
年次利回りボラティリティ(%)   :20.21
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [2000万円以上]:合格
トータル純損益  [ 0%以上]   :合格
最大ドローダウン [30%未満]   :合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

勝率がかなり低いですが、ブレイクアウトのシステムだから仕方が無いとして、、損小利大なので一応利益はでました。

ま、適当に作ったので、まずはこんなもんで良いでしょう。さっそくエントリーしてみました。

少し使い方がわかってきたところで、次はどんなのにしようかな・・(笑)

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