2008年6月11日 (水)

ドル円上昇トレンド開始?

ここのところドル円105円->106円->107円と立て続けに突破していますね。円安ドル高のニュースもちらほら聞こえてきました。

確かにチャート(日足)で移動平均線(短期25日、長期100日)で見て見ると、みごとに5月中旬にゴールデンクロスが発生しています。2007年の7月くらいにデッドクロスが発生して120円から95円まで下落トレンドを描いていますので、このゴールデンクロスは反転の兆しになるかもしれませんね。

Trend

ところで人はどんどん上昇していると上昇中に買いたくなるものですが、相場は上げ下げするものです。こういう局面では押し目を拾うのが良いかと思います^^

と、自分に言い聞かせています(笑)。

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2007年2月 5日 (月)

システムトレード始めの一歩

システムトレードとは、ある一定のルールに基づき機械的に売買する手法です。

シストレを行う場合ある一定のルールを選択するというのがなかなか難しいのですが、簡単に始める方法を紹介したいと思います。

私がずっと購読しているメルマガなのですが、「定量分析モデル」を用いて前日の四本値から、その日の相場で取るべきスタンスをシグナルとして配信しているサービスがあります。

石井正敏の為替アラート」(外為どっとコム) 

毎日メルマガが送られてきて、その日のシグナルを知らせてくれます。対象は、米ドル、ユーロ円、ユーロドル、豪ドル円、ポンド円で、エントリー値、決済値とストップをずばり教えてくれます。

指示に従い売買するだけなので明確です。配信も一日に一度だけなので、無理なくシストレが可能です^^。

ちなみにこのメルマガは外為どっとコムに口座を開設すると無料で利用できますので、もし既に口座を持っている方は「プレミアムレポート」を見てみてください。登録できると思います。 

まだ開設されていない方は、宜しければどうぞ。>>「外為どっとコム」 オンライン口座開設

ちなみに今も開設キャンペーンやってるみたいですね。今なら5000円キャッシュバック友達ご紹介キャンペーンで10000ポイントのダブル企画(重複取得可能)らしいので、近年まれに見る好条件だと思います。

もし周りに開設している方がいなければ、私でよければ紹介しますので連絡ください。こちら

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2006年6月12日 (月)

ハーモニックで完全自動売買への道

最近マイブームのハーモニックパターントレーディングですが、「為替システムトレード」さんのハーモニックインディケータがバージョンアップされました。

今回のバージョンアップは、

Eメールアラート:パターン完成後のアラートだけでなくEメール送信も可能
未来予測機能:完成したパターンだけでなく、完成しそうなパターン候補を表示可能
複数パターン対応:複数パターンの重なったD地点でも、それぞれ独立したアラートが可能
・アラートファイル出力:ExpertAdvisersや他の自動売買ソフトからも利用できるようなアラートのファイル出力

など盛りだくさんです。

特にここで特筆したいのは、4つめの「アラートのファイル出力」です。これは私のほうからも以前から要望を出していたのですが、実現していただいて感謝!!です。

どういう機能かをいう前に、必要性を述べたほうがわかりやすいと思います。

まず、ハーモニックインディケータはパターンを抽出してくれますが、インディケータですのでオーダの執行や、決済などは行ってくれません。自動的に注文や決済を行わせようとすると別途、トレーディングシステムを作る必要があるのです。

しかしながら、これまでのハーモニックインディケータでは、トレーディングシステムからパターンの完成を知るすべがありませんでした。今回のバージョンではパターンの完成をファイルを仲介して、トレーディングシステムと連携する事ができるようになったのです。

簡単にいうと、これで「ハーモニックパターンを使った自動売買システムが作れるようになる」という事なんですね!

このブログも「完全自動売買への道」を謳っていますので、そろそろ裁量によるトレードはやめて自動売買させていきたいなと思っていました。まさにグッドタイミングですw。あとは良いシステムが作れるかどうかが問題ですが、これまで検証してきて手ごたえは感じています。

自動売買システムについては、またブログで紹介しますね。

☆為替に関する最新情報はこちらから☆

☆超オススメ。外為どっとコムでお得なキャンペーン☆やってます。

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2006年6月 1日 (木)

ハーモニックのパターン

今日は以前紹介したハーモニックパターンのパターンについてです。

>>詳しくは、こちらから。

以下がパターンの基本形になります。

Patternlist

大きく分けて2種類で、「Bullish Patterns」「Bearish Patterns」です。

「Bullish Patterns」は、最後D地点が下がっており、パターンできたらロングポジションを構築します。略して「ブル」とかいったりするようです。

「Bearish Patterns」は、逆に最後D地点が上がっており、パターンできたらショートポジションを構築します。略して「ベア」とかいったりするようです。

そして、それぞれは4種類ずつパターンがあります。ブルの方を見ますが、上から順番に、

BULLISH AB=CD
 その名の通り、ABとCDが同じ長さのものです。実際は単独でみるより、GartleyやButterflyの中で見つかります。これが出現するとGartleyやButterflyの精度が多少増すのでは?と思います。

IDEAL BULLISH GARTLEY
 M型の形状(ベアはW型)でハーモニックパターンの基本形です。XADの(価格垂直方向の)比率が1よりも小さいフィボナッチ数です。

BULLISH BUTTERFLY
 これもM型の形状(ベアはW型)でハーモニックパターンの基本形です。Gratleyと何が違うのかというと、XADの比率が1.27や1.618とか1よりも大きいフィボナッチ数になります。あまり明確に区別する必要もないかと思います。

BULLISH THREE DRIVES
 これも単独で見つかるというより、結局WとMの組み合わせになります。Wがでた後にMが連続して出現するとこのパターンになります。AB=CDと同じで、WやMの単独サインより、精度が増すのでは?と思います。

用は基本は、WやMの形状という事になります。他のバリエーションとして、こうもりやカニなどがあるようですが、別に覚える必要はないと思います。

とりあえずWやMが出現したら逆張りAB=CDや、3ドライブズが一緒に現れたらなお良し。という感じで、トレード方法はいたってシンプルなのです。

と、このように言い切って書いてしまうと若干御幣があるのですが、その辺りはまた今度。

☆とうとうドル/円がレンジ抜け?相場コメントはこちらからどうぞ!☆

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2006年5月29日 (月)

フィボナッチ数

昨日の記事で、ちょっと出たフィボナッチ数について今日は書きたいと思います。

フィボナッチ数は、エリオット波動論などでも反転時期や、利益確定の目どころなどを算出するのに使われてたりして非常に有名です。

では、どのようなものかというと、フィボナッチ数はイタリアの数学者、レオナルド・フィボナッチさんが発見しました(名前はベタですね(^^;))。フィボナッチ数は不思議な数列で、黄金比率として知られています。

求め方は非常に簡単で、はじめに1と1を足します。2ですね。

次に1と2を足します。3ですね。

次に2と3を足します。5ですね。

次に3と5を足します。8ですね。

・・・という感じで、進めていくと以下のような数列ができます。

1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89・・・

できた数列には、以下のような不思議な法則ができあがります。

(1)連続する2つの数の和はその上位の数になる。
  2+3=5とか、21+24=55とか、どこをとってもそうなります。

(2)どの数もその上位の数に対して、0.618に近づく。
  8÷13=0.615、21÷34=0.617、というようにある程度までいくと0.618に収束します。

(3)どの数もその下位の数に対して、1.618に近づく。
  13÷8=1.625、34÷21=1.619、というようにある程度までいくと1.618に収束します。

このような比率(0.618や、1.618)は黄金比と呼ばれて、自然界のあらゆる箇所に登場します。ピラミッドやパルテノン神殿なのの建築物から、人間のへその位置などの生物学、ひまわりの種の並びなどの植物、、というようにあらゆるところで登場します。

この比率を相場に適応するも有効だといわれており、高値から0.618まで戻ったりとか、安値から1.618まで上昇したりとかよくあります。

個人的には、株などよりも為替相場の方が関わっている人の数が非常に多いので、この自然界の黄金比が発生する割合が高くなるのではないかと思っています。

ちなみにMetaTraderでは、このフィボナッチ数の比率を簡単に使う事ができます。

ラインなどが引けるアイコンの近くに「Fibonacci Retracement」というのがあります。これを使うとチャート上に以下のような絵を書くことができます。適当に、最高値から最安値まで引いてみたのですが、ところどころ反転箇所が一致してますね。是非、有効活用してくださいw。

Fibo

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2006年5月28日 (日)

♪ハーモニック・パターン・トレーディング♪

今日は、ハーモニック・パターン(Harmonic Pattern)という少し変わったテクニカル分析の手法を紹介します。

この手法を簡単に述べると、「フィボナッチ数列を利用したパターン分析」という事になるでしょうか。通常、フィボナッチ数列は例えば「高値からの61.8%など」縦方向のレートに適応するのが一般的ですが、この手法はなんと横方向の時間軸にも適応します。

このように書くと難しく聞こえるかもしれませんが、例えばチャート上で以下のような形状(パターン)が発生した場合に売買サインとみなします(パターンは他にもあります)。このパターンを構成する要素がなんと、フィボナッチ数でできているのです。(例えばA-Bは、X-Aの0.618であるなど)

Pattern

しかもこのパターンが完成したときのサインは非常に簡単で、D地点での逆張りです。(厳密には多少ブレがあるのですが、その辺りはまた今度)

Pattern_rev

以下は実際にパターンが発生したときの例ですね(EUR/USD 5/24 1時間足)。パターンが発生したあと、D地点で見事に反転しています。(実は、これ実際に売買してみたときの結果なのです。気持ちよかったですw。)

Trard_window_2

一般的に、このハーモニック・パターンが発生した時の成功する確率は70%以上と言われているので驚きです(これは実際検証したわけではなないので、真偽のほどはわかりませんが)。

>>ハーモニック・パターン・トレーディングの詳しい説明はこちら

ちなみに上記のパターンはいちいち手計算して探しだしたわけではありません(笑)。こんなパターンを手作業で洗い出すのは大変な作業になるかと思いますが、このパターンマッチングを全自動で行ってくれるインディケータを作成された凄い方おられます。

同じFXブロガーの「FXシステムトレーダー」さんなのですが以下のページから辿れます。興味のある方はどうぞ。

>>「為替システムトレード with MetaTrader」

さすがにパターンマッチングなど、かなり高度な処理のプログラムになると思われるので有料サービスですが、現在は期間限定の無料トライアルを実施されています。興味を持たれたらトライアルで試されてはいかがでしょうか?

私もこの勝率の高いインディケータに非常に興味を持ちましたので、当分本ブログでも検証したいと思います。(私の中ではかなりマイブームです(笑))。検証結果はこのブログで随時報告していきます。乞うご期待!

☆来週の相場予想はこちらから。☆

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2006年5月26日 (金)

ストキャスティクス その2

今日は昨日の続きです。昨日の記事はこちらから。

ストキャスティクスを使った売買のシグナルについてです。売買の目安は以下のようになります。

Stoc_sign

%Kと%Dが25%以下のときにゴールデンクロスするときに買い。

%Kと%Dが75%以上のときにデッドクロスするときに売り。

ここでの25%とか、75%とかは、利用者によって様々ですね。より信頼度を高くしたければ、20%以下、80%以上とかにしても良いと思います。

また上記では%Kと%Dでしたが、スローストキャスティクスの%DとSlow%Dの2本で上記のシグナルを見る方法もあります。

ただ、ストキャスティクスの欠点は頻繁に上下するため、だましが多い事です。他の指標と組み合わせて使う事が一般的です。MACDとスローストキャスティクスの連携は「Dr.田平」でおなじみの「田平雅哉のFX「スイングトレード」」とかで有名ですね。

ところで話は変わりますが、MetaTrader4(MT4)でスローストキャスティクスを使いたくてネットで探したのですが、見つからなかったので作りました(既存のものをちょこっと改造しただけですが・・笑)。もしよかったらどうぞ。下からダウンロードできます。

「SlowStochastic.ex4」をダウンロード

今週はもみ合いの相場が続いていますね。皆さんのトレード結果はこちらからチェック!

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2006年5月25日 (木)

ストキャスティクス

今日はストキャスティクスについて書きます。これは超有名ですよね。

ストキャスティクス(Stochastics)は、以下の3要素から構成されます。

%K=(当日の終値-過去n日間の最安値)÷(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)

%D=%Kのm日間の移動平均

Slow%D=%Dのy日間の移動平均

たったこれだけの事なんですね。%Kを求めてしまえば、後は%D、Slow%Dと徐々に遅行させていくだけです。

通常、上記のn、m、yには14、3、3を入れる場合と、9、3、3を入れる場合があるようです。私は前者を使っています。

なお、ストキャスティクスには、「ファースト・ストキャスティクス」と、「スロー・ストキャスティクス」の2種類があります。

ファースト・ストキャスティクス」は、%Kと、%Dの2本を使用します。また、「スロー・ストキャスティクス」は%Dと、Slow%Dの2本を使用します。

下記は、VTTrader(FXA証券)に適応した画面です。

Stoca

それでは長くなったので、続きはまた次回・・。次は売買タイミングについて書きたいと思います。

今週はもみ合いの相場が続いていますね。皆さんの予想はこちらからチェック!

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2006年5月22日 (月)

RSI

今日はRSIについて書こうと思います。

RSI(Relative Strength Index)は、以前紹介したサイコロジカルラインの考え方に上昇幅、下落幅を考慮した指標です。オシレータ系のテクニカル分析で、もっとも典型的な手法です。

Rsi_1

RSIは以下の公式で与えられます。

RSI = A ÷ ( A + B ) × 100
A : N日間の値上がり幅の平均
B : N日間の値下がり幅の平均

RSIは、一定期間の値動きの上昇幅の比率を数値化しており、0~100%の間を動きます。一般的には70%以上で買われすぎ30%以下で売られすぎと判断します。
ただし、このシグナルは相場がせまいレンジでの揉み合いになっていると信憑性が高いのですが、勢いのあるトレンドでこのシグナルを信じると損失を重ねてしまいます。注意が必要ですね。

またRSIの方向をみる場合もあります。相場が横ばい、もしくは下落傾向にあっても、RSIが上向きになれば、上昇に転じる可能性が高くなります。また、逆に相場が横ばい、もしくは上昇傾向にあっても、RSIが下向きになれば、下落に転じる可能性が高くなります。

最後にRSIには、「相場とRSIの逆行現象」というのが発生し、売買シグナルとして使われる場合があります。
■上昇トレンドにおいて、(1)レートが前回の高値を更新、(2)RSIが70%以上、(3)RSIが前回の高値を更新できない場合に、売りサインとなるようです。
■逆に下降トレンドにおいて、(1)レートが前回の安値を更新、(2)RSIが30%以下、(3)RSIが前回の安値を更新できない場合に、買いサインとなるようです。

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2006年5月21日 (日)

来週の相場予想

せっかく最近、テクニカル分析とかの勉強を進めているので、無謀にも来週の予想をしたいと思います(笑)。

以下は、ドル/円の日足です。

Yosou_r2_c2

まずはボリンジャーバンドを使ってみました。①の部分を参照してください。-2σ線から反発してきており、-1σ線を超えて、現在は移動平均線にわずかに跳ね返された状態です。ここからは、どうなるかはちょっと良くわからない状態ですね。移動平均を超えて+1σを目指すのか、-1σまで戻るのか、これだけではなんともいえないようです。

次はDMIを使ってみました(下の段)。②で+DIと-DIがデッドクロスしてから大きな下落トレンドが発生していますが、③のところで上昇し続けたADXが横ばいになった事でトレンドのいきおいが弱まり始めた事を示しています。また④の+DIと-DIの幅が狭くなってきていますので、②のデッドクロスで構築したポジションを決済するタイミングに入ったようです。つまり4月後半から続いた下落トレンドも終焉を迎えたと考える事ができそうです。

そして既に③のADXがかなり上昇していることから、更なる下落トレンド、もしくはいきなりV字反転しての上昇トレンドが発生するのは考えにくいように思います。という事はトレンドのいきおいが弱まる方向、つまり揉み合いになるのではないかと考えます。

揉み合いになればボリンジャーバンドが強そうですので、±1σ、もしくは±2σでの逆張りでどうでしょうか。ただボリンジャーバンドを使うのなら、もう少しバンド幅が縮小してからがいいでしょうから、エントリーはもう少し様子を見たほうが良いと思います。

いかがでしたでしょうか?もちろん素人予想なので、あまり信じないでくださいね(笑)。私はせっかく予想してみたので、バーチャルFXで試してみようと思います。

さて、他のトレーダーの方の予想はどうでしょうか?こちらからどうぞ。

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