2007年9月19日 (水)

メール配信系シストレのリスク

前回の記事で書いた「ロブ・ブッカー」のトレードシグナル配信(サザインベストメントですが、その後14日に新たなポジション構築を行い本日決済となりました。

残念ながら今回はマイナス決済となり1勝1敗。残念です・・。

トレード自体はエントリーポイントに±100Pips程度のリミットと、ストップを置く手法で、それ自体は1回目のトレードと同じだったのですが、今回は突然ストップ値を変更するメールが届きました

しかも、なんと夜中の2時前後に・・。
内容は、ストップ値を-30Pipsのところに変更せよ。といったものでした。

もちろん夜中の2時に起きているわけも無く爆睡中。気がついたのは今日の朝起きてからで、その頃には運悪く-100Pipsのストップで見事決済されておりました・・(ノ_・。)

まさにメール配信型のシストレには付きもののリスクといったところでしょうか。メールが配信されても、その瞬間にトレードできるとは限りません。トレードできないという事が逆に功を奏す場合ももちろんありますが、それではシストレとしてシステムを追従している事にはなりません。

メルマガ配信系のシストレを行うのであれば、定期的に届くメルマガ(たとえば朝8:00に毎日届く・・等)のほうが良いのかもしれませんね。少なくとも定期的であれば、例えトレードできない環境にあったとしても、事前にある程度の準備や対策ができそうですし。

さて、メルマガの追従はもう少し続けようと思いますので、また結果は報告したいと思います。お楽しみに^^。

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2007年9月14日 (金)

RobBookerシグナルで利益確定

以前、このブログでも少しお伝えしたのですが、
9月から「ロブ・ブッカー」のトレードシグナル配信が始まりました^^。

これは、サザインベストメントにアカウントを持っている方なら無料で受ける事のできるサービスで、月に3~4回程度メールでシグナルがロブブッカーさんから配信されるというものです。

実は2日前の9月12日に配信が来ていたので、騙されたと思ってポジションを構築していたのですが、上手く利益がでたようです。次のような感じで、青丸の箇所で「売り」赤丸の箇所で「決済」できました。

Rob

出だしから上手く利益がでて、ラッキーでした^^。

トレード自体についてですが、エントリーポイントとターゲット(決済価格)、そしてストップの指示がでます。大体ターゲットとストップは±100pips前後といった感じだと思います。そして、ある程度まで利益がでたところでストップを上げるトレーリングストップのような手法で損失を防いでいました(私は相場を見ていなかったのでストップは操作できませんでしたが・・(^^;))。

ちなみに肝心の売買手法についてはブラックボックスになっておりどのように算出されたかはわかりません。

何はともあれ、ひとまずプラス決済から始まったので、もう少し騙されたと思って追従してみようと思います。また結果は報告しますw。

口座を持っていれば無料で利用できるサービスですので、もしよろしければ皆さんもどうぞ。配信は11月いっぱいまでですので、まだまだ期間はあります。>サザインベストメント

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2007年4月27日 (金)

売買比率と相関関係

知っている人は知ってると思うのですが、外為どっとコムのページで通貨毎の売買比率データが入手できます。しかも03年8月からのデータですので、4年近い毎日のデータが揃っています。(マーケット情報->売買比率からたどれます)

このデータを使ってエクセルで、ドル円の売買比率と、ドル円の値動きをグラフ上でプロットしてみました。ピンク色が買い比率、紺色がドル円の動きです。

Graph

ちなみに買い比率は平均で80%を超えており、さすがドル円といったところでしょうか。ロングする人が圧倒的に多かったんですねw。

さて、以前からこの売買比率で「買い」の比率が大きくなってきたとき、相場が急落するような動きを見せることが多いような気がしていました(感覚的にですが・・)。で、このグラフで買い比率と値動きをプロットさせて見たくなったのですが、グラフを見る限り丁度逆相関の関係にあるように見えますね。

つまり買い比率が高くなると、ドル円のレートが下がっている。という事です。(なぜ?)

ちなみにエクセルで相関関係を示す相関係数を求めてみたのですが、相関係数は「-0.64」でした。それほど高くはないですが、確かに負の相関関係はあるように思えます。

相関係数というのは相関の関係を表す指数で、-1から1の値をとります。-1に近ければ逆相関の関係が、1に近ければ相関の関係があるといえます。また0に近いと相関関係が全くないといえます。

※ちなみにエクセル相関係数を求める場合、CORREL関数を使えば簡単に求めることができます。お試しください。

この売買比率を使ってシグナルをだすようなシステムを作ったらおもしろいかなと思っているのですが、一度検証してみたいですねw。

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2007年3月31日 (土)

06年度の取引も終わり・・

今年度の取引も終わりましたね。昨晩は、最後の最後で急激な乱降下があったので、びっくりしましたけど・・(^_^;)。

私の使っているトレーディングシステムも一気に売買が約定しており、最近つけた約定を知らせる「メール送信機能」が私の携帯にメール送信しまくっていました。
全然相場は見ていなかったのですが、一気にメールが来たのでちょっとあせりました(笑)。

前日差だけを見るとなんて事はない、あまり動かなかった日みたいな感じですね。

Market_1

参照元:外為どっとコム

年度末ということで、皆さんどんな記事を書いてるかなと思って、久しぶりにブログなどを徘徊してみたのですが、、

・経済指標と相場の関係を分析する方
・相場の上げ下げに一喜一憂されている方
・来週以降の相場の予想をされている方

などなど、様々な角度から相場に対するコメントを書かれていますね。

反論するわけではないのですが、年度末という節目ですので、久しぶりにちょっと私の持論でも書いてみようと思います。(どうでも良い方は、読み飛ばしてください^^)

私は相場は予想するものではないと思っています。来週は「○○の指標が発表されるため、ドルは上がる可能性が高い」とか、「フィボナッチの△△ポイントが重要で、下値が支えられれば○○%の確率で上がる、逆に突破すれば一気に下がる」とかは、良く聞く文章ですよね。

予想することに対しては何の問題はないのですが、予想を信じて本当に売買したとすると、それは結局のところ投資ではなくギャンブルなのではと考えています。

例えば競馬。「今週の○○という馬は絶好調なので勝つ確率が高い」とか、「○○のレースは外国産馬が○○%の確率で勝っているので△△という馬が勝つ」とか色々な人が色々な手法で1着を当てようとしています。

相場に対しても同じように、色々な人が色々な手法で上げ下げを当てようとしているのではないかと思うのです

それはファンダメンタル分析でも、テクニカル分析を用いる手法でも全く同じです。相場の上げ下げを当てようとしている限り、それはギャンブルと同じ事をしているのだと私は考えています。

ですので、基本的には私は相場に対して予想はしませんし、予想を見て売買することもしません(あ、たまにはするかも・・(^^;;)。

ではどのように相場に対して向かうかというと、一つの解はスワップ運用だと思います。FXの特徴の一つとしてスワップポイントが良く取り上げられますが、これは本当に非常に有効なものです。FXをやっていながらスワップを考慮しないのはもったいないです。

なぜスワップかというと、それは「100%必ずもらえるもの」だからです。相場に100%はないといいますが、スワップだけは別物です。絶対100%もらえます。株取引などと比べても、絶対的有利な点です

ちょっと為替王さんの記事とかぶりますが(笑)、ドル円の買いスワップが1万通貨辺り150円だとすると、年間54,750円(150円×365日)がもらえます。もちろん為替差益で損することがありますので、あまり多くのレバレッジはかけることができませんが5倍程度なら通常の範囲だと思うので、それで計算してみましょう。

計算はおおざっぱですが、100万円の資金でドルを5万通貨(レバレッジ約5倍)保持します。すると年間273,750円(54,750円×5倍)のスワップが入る事になります。これだけで年間25%くらいの利回りです。
相場に一喜一憂することなく、これが資産を運用するという事なのかなと思います。

あともう一つの解は、相場が上がっても下がっても利益になるような戦略を取り入れることです。実際に私のトレーディングシステムなどはそのような発想で作成していますが、大事な事だと思います。あえて例を挙げるなら「裁定取引」などはその一つの例になるでしょうか(裁定取引をしているわけではありません・・あくまでも例です)。

ちょっと好き勝手に書いてしまったのであまり参考にならないかもしれませんが、相場に対して色々考えるきっかけになればと思います・・ならないかな?(^_^;)

それでは来年度もよろしくお願いします。

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2006年6月22日 (木)

ハーモニックトレードの経過報告

今週はじめから実施している、ハーモニックパターントレーディングの自動売買システムですが(この記事の続きです)、経過報告したいと思います。

最初のうちは不具合が多く全然動作しなかったのですが(笑)、ここへ来てようやく動作し始めました。今日はUSD/JPY、EUR/USDで売買が発注されてました。

まずはプログラムの動作確認を行うために、パターンが形成され、アラートが発生する直後にエントリーするように作っていたのですが、おもしろい事がわかりました。

Entry

図はUSD/JPYの15分足ですが、赤く○で囲ったところでエントリーしています。(パターンができたらエントリー、パターン崩壊でストップというプログラムです)。今日は、4回エントリーしているのですが、全てショートポジションですので連続でエントリーに失敗しています。直ぐにストップに引っかかっているようですw。

ハーモニックパターン形成後のパターン崩壊についてはFXSTさんのホームページのFAQでも一番最初に紹介されている重要事項ですが(こちらから)、事実けっこうな割合で崩壊していることがわかります。

やはりある程度の戻りを待つのがこの手法の正しいセットアップのようです。このあたりを考慮しながらシステムは構築する必要がありますね。改めて再確認できました。

と書いているうちに、またもやUSD/JPYでショートポジションを構築してくれてます・・(^^;)。もうちょい賢いプログラム作らないとですねw。

それはそうと、ちょっと報告があります。毎日見ていただいている人には申し訳ないのですが、7月10日納期の仕事があって、本業の方が忙しくなってきました。できるだけブログも更新したいのですが、もしかすると何日か飛ぶかもしれません。あしからずご了承くださいw。

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2006年6月19日 (月)

裁定取引

裁定取引とは、「割安のものを買い、割高のものを売ることにより、全体の上下動の影響を極力排除しながら収益を挙げる手法をいいます。」(外為ドットコムより引用)。

突然書き出しましたが、実はこの「裁定取引」という用語今まで知りませんでしたw。

少し前に書いた記事のコメント欄で「裁定取引はしないんですか?」と、コメントを頂いた方がいらっしゃるのですが、私のコメントを読んでもらったらわかると思うのですが、実は「裁量取引」(システムトレードの逆語、裁量による取引)と勘違いして会話してました(恥ずかしいw)。

今日、偶然本屋で見ていた本に「裁定取引」の事が載っていて初めて気がつきました。その本では確か、以下のように書いてたと思います

相関関係のある通貨を利用してトレードします。相関関係があるという事はチャート上では常に同じような動きをしますが、全く同じではありません。ある一定の適切な価格差を持っていたとして、その差が開いたり、狭くなったりします。しかし、最終的には適切な価格差に戻ってくるため、そこを使います。

例えば、ユーロとポンドは相関関係があるといいます。わかりやすく考えるために、ポンド/円は大体200円~210円、ユーロは139円~145円で動くと仮定します。この時の平均的な価格差を例えば63円(=205-142)とします。

ポンドが安い時(204円)に買い、ユーロが高いとき(143円)に売ります。その価格差は61円ですが、一時的にゆがみが発生しただけなので、最終的には適切な価格差63円に戻ってくるのでそのタイミングで決済すれば以下のようになります。

ポンド買い:204円->207円(+3円)
ユーロ売り:143円->144円(-1円)

最終的な価格差は63円です。両通貨とも上昇しているのに、プラス2円の儲けがでました。

次は逆に、

ポンド買い:204円->202円(-2円)
ユーロ売り:143円->140円(+3円)

これも最終的な価格差は63円です。両通貨とも下降しているのに、プラス1円の儲けがでました。(ちょっと強引すぎるかもしれませんが・・。ま、説明という事でw。)

本来の意味からすると、全く同じ商品を別の取引場で取引を行い、安いほうで買い、高いほうで売るという事らしいのですが、それを為替市場で応用したものなのでしょう。本来同じ(ような)価格であるものの一時的なゆがみを利用して、利ざやを稼ぐ事を「裁定取引」とかいうようです。

ただ注意が必要なのは、相場はいつも動いているため、適切な価格差がいくらなのか?というのは判断できないということです。差が広がり続けるかもしれないし、縮まり続けるかもしれないという事です。その辺りは上手く見極める必要がありそうです。

このような取引手法は理屈が単純そうなので、システムを作ってもいいかもしれませんね。ちょっと考えてみようかな。おもしろそうかも・・笑

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2006年6月 7日 (水)

損小利大のシステム発見

昨日の記事で「損小利大」っていう言葉を使ったのですが、どんな投資の本を読んでも口がすっぱくなるほど書かれています。ちなみに損小利大っていうのは、損を最小限にして、利益を最大限にするっていうことです。

簡単に言いますけど、これができたら苦労しませんよね。はっきりいって奥義みたいなもんで、もしこれができるなら負けるわけがありません。これほど「言うは易し、行うは難し」な事はないのです。

FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術」でも書いてましたが、「人間の心理として、損小利大は難しい」のです(なぜ難しいのかは本を参照してくださいw)。

私もこれを実行するのは本当に難しいものだと思っていました・・少し前までは

実は最近その考えは変わってきてますw。なんと、ここ最近は「ハーモニックパターントレーディング(詳しくはこちらから)」で、いとも簡単に「損小利大」を実現しているんですね。

今週も検証は続けていますが絶好調です。以下は今週のトレードの途中結果です。

USD/JPY 買 111.68 -> 112.30 +62pips
EUR/JPY 売 144.59 -> 144.90 -31pips
GBP/CHF 買 2.2615 -> 2.2684 +69pips
USD/CHF 買 1.2087 -> 2.2684 +68pips

私の場合は、トレードするときにはリミットとストップを決めてエントリーしているのですが、ストップは小さくリミットは大きくとります。比率で言うと1:2~1:5くらいになっていると思います。まさに損小利大ですよね。(結果だけでいうと、実はもう少し利益は伸ばせたのですが・・)

さらにこのトレード手法のすごいところは、それでも勝率が70%以上あることです。既に2週間くらい検証を続けていますが、確かに損小利大で、勝率が高いというのを実感できています。私みたいなド素人トレードでもできてるので、正直ちょっと驚いています(^^;)。

まだの方は一度試されてみてはいかがでしょうか?

>>為替システムトレード HarmonicPatternTrading

ところで話は変わりますが、外為どっとコムでやってる凄いキャンペーンですが、既に口座を開設している人でも応募ができます!(一昨日の記事のコメントで指摘いただきました)。もしよかったらどうぞ。

 

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2006年3月30日 (木)

システム売買プロのノウハウ

久しぶりに本を購入しました。
今読んでいるところなのですが、かなりオススメなので紹介したいと思います。

システム売買 プロのノウハウ

この図書は、対象は「株」ですので、「為替」とは違いますが本質は同じであると思い、読み始めました。システムトレードについての考え方、そして長年の研究と成果が詳しく載っている本で、このブログのテーマである「自動売買」に対する数少ない図書だと思います。

投資への考え方も共感できる箇所が多く、またおそらくこの先自分はこういう結果に辿り着くのかなと思わされる内容でした。

たとえば、

著者の方は、実際の売買に役立つ「儲かる指標」を求めてシミュレーションに3年を費やしたそうです。来る日も来る日もデータの分析に没頭し、分析の集計に明け暮れたそうです。実際にありとあらゆる指標を10年から30年にさかのぼってバックテスト(シミュレーション)を行った結果、実践に利用できる指標は・・・!?
結果がこの本には載っています。

この先、たぶん私も同じような事をしたでしょう。この本を読むことで3年間得した気分です(笑)。

まだ全部読んでいませんが、この本は私のバイブルになりそうです。
内容のほうも紹介していけたらと思います。

★★★凄腕トレーダーの今日の采配はこちらから。★★★

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2006年3月12日 (日)

検証結果

今朝、絶対負けない売買ルールというのを書きました。
一応、どこまで現実に耐えれるのかなと思って検証してみたのですが、おもしろい結果がでました。

売買ルールは、

  • 資金10000ドル
  • 20pips毎に1万通貨づつ買い下がる
  • 20pipsプラスになったら決済

として、ドル/円に適用してみました。これを見てください。

Strategytester1220

収益が、完璧な右肩上がりの線(青い線)になりました(当たり前ですが、一度も負けていません)。

実施時期は12月1日~3月10日までです。なんと記憶に新しい魔の12月、1月を経験してもなおマージンコールにかかることなく、結局3月の今の時点では8000ドル近い利益を出していました。

20pips幅を細かく取るルールですが、取れた回数はなんと467回もありました。ということは単純に計算するとおよそ9300pips幅を取ったことになります。

12月から3月というと、かなりおおざっぱに考えると120円→113円→119円という動きだった思うのですが、600~700pips動く間に9300pips以上動いているのです。やはり相場というのはかなり上下動を繰り返して形成されていることが証明されました。

予想以上の結果におどろきです・・・。(ほんとかなぁ(^^;))

ただ、実は落とし穴もあって、グラフの緑色の線をみてもらったらわかると思うのですが、一時的に資産は5000ドルを割り込んでいるときがあります。初期資金の約半分です。最終的に119円まで上がったからよかったものの、113円も割り込んで下がってしまっていたら爆死していたでしょう(笑)。
しかも、本当に運用していたとしたら、資産が半分になる現実に耐え切れるでしょうか・・。想像しただけでもゾっとしますね。

やはりこの手法は資金力が勝負になりそうです。ただ本当に絶対負けない方法になりえる可能性も秘めているように思います。

一応、これはもう少し検証してみる価値があるかもしれません。バグ出しの意味もこめて、来週からは実際にデモ口座でリアルに運用してみたいと考えています。

参考になりましたら、応援お願いします!

現在、「FX1」4位にいます(11928人中)
もし私の売買履歴が見たければどうぞ。登録すると見れます。 → バーチャル為替取引「FX1」

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絶対負けないルール

以前、不変的なものについて書きました。不変的なものを利用すれば負けることがなくなる、と。では、どのような売買ルールが考えられるでしょうか?

  • 上下動を繰り返す。
  • ドル円は、1円にも1万円にもならない。

というの利用してみて、以下のようなルールを考えてみましょう。

  • 1円毎にロングポジションを構築。
  • 1円上がるとポジションをクローズ。
  • ストップはつけない

そして、これを1円から1万円までポジションできるだけの十分な資金があると仮定します。そうすれば、相場は常に上下するものなので、1円分上下するたびに1円分の値益をゲットすることができます。しかも、1円にも1万円にも絶対ならないので、負けることはありません。一生、上下した分の値益を取り続けることができます。

まぁ、実際は上記のような資金もないし、1円とか1万円とかも現実的ではないため、もうちょっと幅を狭めることになると思います。

例えば、100円~130円くらいを想定として1円単位でやれば、全部で30ポジションになります。平均すると115円×30でポジションを構築することに等しくなります。これが100円になることまで考慮するわけですから、30のポジションが-15円になってもいいだけの余裕資金があれば実現できます。

1ポジション1000通貨単位でやれば、45万円あれば、事実上負けることがなくなります。そして上下すればするほど利がのってきます。

まぁ、でもちょっと資金効率悪すぎですかね。上記の場合1円幅を取れても+1000円ですから(笑)。

上下している回数が多ければ多いほどいいんですが、実際のところ相場って、どれくらい上下しているんでしょう?
とりあえず、バックテストで検証してみたいと思います。どれだけのパフォーマンスがでるかは交互期待。(こんな事を真剣に検証した人っているんでしょうかね?(笑))

凄腕トレーダーの為替予想はこちらから。

めっちゃ絶好調です「FX1」
記事はこちらから。

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