2007年6月16日 (土)

ポートフォリオ運用結果(約2ヶ月経過)

以前から実践に移している「通貨ポートフォリオシステムFrontier(※1)」を使った、ポートフォリオ運用を4月から運用しているのですが、それから約2ヶ月ほどたち途中結果を書いてみようと思います。(過去記事は、カテゴリ「ポートフォリオ運用」を作りましたのそちらからどうぞw)

※1「通貨ポートフォリオシステムFrontier」はサザインベストメントに口座を持っていると利用できます。

当初20万円からスタートしたのですが、現在の結果は以下のようになっています。

為替利益:29,050円
スワップ:7,942円
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計:35,692円

口座評価残高
200,000円->235,692円 (117.8%)

実に2ヶ月で17%の利益となりました。それほどポジション数は多くないので、レバレッジはおよそ7%前後なのですが、なかなか良い結果だと思います。

基本的には「Frontier」でポートフォリオを計算させて、それのとおりに売買を行い、それ以降はほったらかしにするだけです。ある意味自動売買より楽かも(笑)??

運用途中でポジションを見ていたのですが、ある通貨ペアが良ければ、他の通貨ペアが悪いと言うようなうまい相関関係が維持できておりました。

気になるのは、現在少し為替利益が少し大きすぎるような気がしている点です。基本的にはポートフォリオ運用では為替利益は0であるのが理想系です。現在はたまたま+方向なので気になりませんが、相場状況によっては逆のケースも考えられるということです。

「Frontier」の説明では、2~3ヶ月に一度ポジションを見直すほうが良いとの事なので、そろそろポジションを見直す時期なのかもしれません。

また、機会があれば報告したいと思います^^。

※ポートフォリオ運用には千通貨単位の取引が可能で、かつ扱っている通貨ペア数の多い業者が最適です。

お勧めは、ヒロセ通商というFX業者さんです。よろしければ、どうぞ。>>ヒロセ通商

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2007年4月18日 (水)

ポートフォリオ運用の実行

前から計画していた「通貨ポートフォリオシステムFrontier(※1)」を使った、ポートフォリオ運用を実行に移してみようかなと思っています。(前の記事はこちら

※1「通貨ポートフォリオシステムFrontier」はサザインベストメントに口座を持っていると利用できます。

先日ようやくエフエックス札幌のアカウント(※2)が作成できたので、とりあえず20万円ほどでスタートしてみることにしました。

※通貨ポートフォリオ運用では複数の通貨ペア分散が必須ですが、本気で分散しようとするとかなりの保証金が必要になります。資金はあまりないのでサザさんには申し訳ないですが(笑)、ここではエフエックス札幌の1000通貨単位取引口座を利用させていただきます。

早速、Frontierを使ってポートフォリオを計算させてみましょう。

まずはFrontierの「初期設定」で、通貨単位を10000通貨にします(本当は1000通貨単位で運用しますが、選べないので資金を10倍して考えます)。通貨ペアはできるだけ多く分散させたいので20通貨を選びます。

F1

あとは「売買金額の設定」で証拠金額を200万円(資金20万円の10倍)として、予定レバレッジは10倍程度にしてみました。レバレッジが10倍というのは長期投資を想定するとちょっと高めかもしれません。この辺りはご自由に設定してください。

F2

次に「通貨ペアの選択」ですが、エフエックス札幌で扱っている通貨ペアを入力しています。26通貨ペアを扱っているのですが、このツールでは最高20通貨までしか入力できないので適当に厳選してみます(個人的にはポンドとはどうも相性が悪いみたいなので、この辺りをはずしてみましたww)。お好みでどうぞ。

F3

最後に「ポートフォリオ配分の計算」を押します。自動的に最適な通貨ペアを計算してくれますので、あとは指示通りに売買するだけです。簡単ですね。(けっこう予想外な結果がでました・・)

F4

一日あたりのスワップ額は2138円(計算上10倍してますので、実際は213円です)だそうです。

あとは「今後の投資予想」も計算することができますので、1年間保有した場合を計算してみました。スワップ収益率は39.0%、なかなかの数字です。しかもロスカット確率は2%、、、にわかに信じがたいですが本当でしょうか(^_^;)。ロスカット確率は話半分だとしても、スワップ収益率は金利さえ変わらなければ確実に入ってくるお金ですので、さすがスワップ様様です。

F5

なにはともあれ、ポートフォリオが決まったので、あとは売買するだけ。現在は、売買タイミングを計っています。今日は円高が進行しているので、良い押し目になるかもしれませんね。さて、どうなることやら(笑)。

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2007年3月27日 (火)

千通貨単位取扱業者比較

前回、超低リスクでポートフォリオ運用という記事を書いたのですが、もう1つ良さそうなFX取り扱い業者を見つけました。

ヒロセ通商というFX業者さんです。

Hirose-FX2ミニを選べば、全28種類の通貨ペア1000通貨単位から取引できてしまいます。ちょっと色々比較してみました。

  ヒロセ通商 エフエックス札幌
通貨ペア 28種類 26種類
最低取引単位 1000 1000
証拠金 500円 1000円
往復手数料 30円 100円
スプレッド(USDJPY) 1~3 3
スワップ(USDJPY) 150 149
口座維持費 0円 0円
システム ブラウザ ブラウザ
携帯取引 有り 有り

手数料や通貨ペアの種類の多さなど、ヒロセ通商のほうが少し有利といったところでしょうか。スワップポイントは通貨毎に異なりますが、全体的にヒロセ通商のほうが良いように感じました。

あとはシステムの使いやすさ、稼働率、会社自体の信頼性など、考慮する点はいくつかあるので、どちらが良いかは一概には言えませんが・・。もう少し色々と調べてみたいですね。

もしよろしければどうぞ。>>こちらからどうぞ。「ヒロセ通商」

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2007年3月23日 (金)

超低リスクでポートフォリオ運用

サザインベストメントさんのポートフォリオツール「Frontier」などを使ってポートフォリオ運用させようとするとき、一般的には通貨ペアの組み合わせが多くなればなるほどリスクが低減していきます。できれば10種類以上の通貨ペアには分散させたいですね。

また、もともとポートフォリオ運用の狙いはスワップポイントですから、必然的に長期運用となります。できれば、レバレッジは5倍~10倍程度に抑えたいものです。

しかしながら、上記のような条件を満たそうとすれば、実際にはかなり多くの資金を必要とします。例えば、最低取引単位が1万通貨の場合ですと、10倍程度のレバレッジで、10通貨ペアに分散させて保持しようとするためには、軍資金は100万円程度必要になります。

そこで、最低取引単位が1000通貨単位で取り扱っている通貨ペア数が20種類以上のFX業者があれば、低資金でも現実的なポートフォリオ運用ができるのにと探していたのですが、ようやく見つけました。

エフエックス札幌というFX取引業者さんです。

ステップアップ口座を選べば、クローネやランドを含む全26通貨ペアが、1000通貨で取引できてしまいます。例えば、上記の「10倍程度のレバレッジで、10通貨ペアに分散させて保持しようとするため」には、軍資金は10万円程度で済みます。

これだけ小資金で分散できるなら、100万円あればもっと多くの通貨ペアに分散もできるし、また通貨ペアの特性毎にポジション数を割り振ることもできます。リスクの低減にはもってこいですね。

とりあえず現在、口座開設手続きしています^^。(口座開設なんて久しぶりですね)

もしよろしければどうぞ。>>こちらからどうぞ。「エフエックス札幌」

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