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2007年6月 9日 (土)

ATS 注文関数の種類

Dealbook360(サザインベストメント)の自動発注システム(ATS)機能では、完全自動売買を行うための注文を執行する関数が用意されています。

たとえばインディケータなどを使って売買条件が成立した場合、これらの注文関数を呼び出すことにより自動売買を実現するわけです。

次に注文関数にまとめておきますので、参考にしてください^^。

buy(lots)

成り行き買い注文を執行します。
戻り値はなし。引数にはロット数(数値)を指定します。


sell(lots)

成り行き売り注文を執行します。
戻り値はなし。引数にはロット数(数値)を指定します。

exitlong()



全ての買いポジションを決済します。
戻り値はなし。引数もありません。
なお、関数はこのプログラムで構築したポジションのみに影響します。

exitshort()



全ての売りポジションを決済します。
戻り値はなし。引数もありません。
なお、関数はこのプログラムで構築したポジションのみに影響します。

limit_buy(lots, price)

買いポジションに対するリミット値を指定します。
戻り値はなし。引数にはロット数(数値)、リミット値(数値)を指定します。

limit_sell(lots, price)

売りポジションに対するリミット値を指定します。
戻り値はなし。引数にはロット数(数値)、リミット値(数値)を指定します。 

stop_buy(lots, price)

買いポジションに対するストップ値を指定します。
戻り値はなし。引数にはロット数(数値)、リミット値(数値)を指定します。

stop_sell(lots, price)

売りポジションに対するストップ値を指定します。
戻り値はなし。引数にはロット数(数値)、リミット値(数値)を指定します。

関数自体は非常にシンプルですね。必要最小限の引数によって注文が執行できるようになっているので、簡単に扱えると思います。

また、リミット値やストップ値を指定する関数はVTTraderのプログラムには無いので、VTTraderよりも売買注文処理に関してはより幅広いシステム構築が可能になります。

Dealbook360の入手はこちらから>>サザインベストメント

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コメント

はじめまして。
いつも自動売買講座?を楽しみに拝読させていただいております(^^)

私も自動売買システムの作製に取り組んでおりますが、少しご見解をいただけますと幸いです。

まずヒストリカルデータですが、これは証券会社によりローソク足のレートが様々ですし短い足ほどばらつきが大きくなりますよね^^
ですので、できれば特定の証券会社のヒストリカルでバックテストし、同証券会社で自動売買が理想かと思います。

ここで質問なのですが、

①簡単に組めるVTですが、CMSでの長期(10年スパン程度)のヒストリカルの入手はやはり不可能なのでしょうか?ヒストリカルさえあれば、まずはエクセルで検証できるのですがねぇ^^;

②Metaで長期検証を行い、VTやGFT系で自動売買を組む方法ですと、レート差によってパフォーマンスが大きく狂うほどの差異が生じるものでしょうか?

③上記2つを懸念するならば、特定の証券会社のヒストリカルでバックテストし、同証券会社で自動売買できるGFT系が現在の最有力候補ですかねぇ?
(でも、一括でのデータ取得が困難なので、特に短い足ですとデータ保存に時間がかかりますね^^;)

完璧を求めると誰もが直面する懸念事項かと思いますが、ご見解などいただけますと嬉しいです^^

投稿: pocky | 2007年6月13日 (水) 19時53分

こんにちわ.chart studioでstaticのようなモジュール内で値を保持する宣言はあるのでしょうか?ご存知であれば教えていただけないでしょうか?

投稿: けん | 2007年6月15日 (金) 20時52分

>pockyさん
こんにちは。ご質問回答いたします(私見ですが^^)。
①CMSでは提供されていないと思います(どの足かにもよりますが)。ヒストリカルデータは有料で提供されているところもあると聞きましたので。
ちなみに私が利用するのは、http://www.forexite.com/というサイトで2001年からの1分足のヒストリカルデータがそろっています。
②会社によるレート差に売買結果は変わってくると思います。思いますが、実際にはその程度で期待値が変わるのであればカーブフィッティングになっている可能性が高いと思います。極端な話、良いシステムは相場を選ばないはずですから。
③②からレート差はあまり気にしないほうが良いと思います。完璧を求めていると、おそらく完璧にカーブフィッティングしている事になっていると思います。

投稿: FXPG | 2007年6月16日 (土) 21時23分

>けんさん
こんにちは。
static変数ですがおそらく無いと思います。が、わざわざstaticにするというのは、どのような利用用途があるのでしょうか?
プログラム内で共通で利用できる変数という事であれば、普通に外部変数(begin~endの外)としてvarsで宣言すれば良いと思うのですが、いかがでしょうか?

投稿: FXPG | 2007年6月16日 (土) 21時28分

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