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2007年4月27日 (金)

売買比率と相関関係

知っている人は知ってると思うのですが、外為どっとコムのページで通貨毎の売買比率データが入手できます。しかも03年8月からのデータですので、4年近い毎日のデータが揃っています。(マーケット情報->売買比率からたどれます)

このデータを使ってエクセルで、ドル円の売買比率と、ドル円の値動きをグラフ上でプロットしてみました。ピンク色が買い比率、紺色がドル円の動きです。

Graph

ちなみに買い比率は平均で80%を超えており、さすがドル円といったところでしょうか。ロングする人が圧倒的に多かったんですねw。

さて、以前からこの売買比率で「買い」の比率が大きくなってきたとき、相場が急落するような動きを見せることが多いような気がしていました(感覚的にですが・・)。で、このグラフで買い比率と値動きをプロットさせて見たくなったのですが、グラフを見る限り丁度逆相関の関係にあるように見えますね。

つまり買い比率が高くなると、ドル円のレートが下がっている。という事です。(なぜ?)

ちなみにエクセルで相関関係を示す相関係数を求めてみたのですが、相関係数は「-0.64」でした。それほど高くはないですが、確かに負の相関関係はあるように思えます。

相関係数というのは相関の関係を表す指数で、-1から1の値をとります。-1に近ければ逆相関の関係が、1に近ければ相関の関係があるといえます。また0に近いと相関関係が全くないといえます。

※ちなみにエクセル相関係数を求める場合、CORREL関数を使えば簡単に求めることができます。お試しください。

この売買比率を使ってシグナルをだすようなシステムを作ったらおもしろいかなと思っているのですが、一度検証してみたいですねw。

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2007年4月22日 (日)

現在860万円、好調中

久しぶりにバーチャルトレードが順調です^^。

どのバーチャルかというと、外為トレード選手権「FX1」です。

現在、ランキングが45位/28998人中まであがってきてます。

Fx1m

500万円->860万円までいきました。

バーチャルトレードはFX取引初心者向けのゲーム、、だと思われがちですが、私は未だに続けています。もちろん商品が目当てです^^。

ちなみに第9回大会のときは5000円ゲットしました(笑)。

とはいえ、バーチャル取引にあまり時間をかけるのはもったいないので、基本的にフルレバレッジで全力買いをしてほっておく。という事をやっています。今回も、南アフリカ・ランドを全力買いしてほってたら、いつの間にか上位にいたって感じです^^。

豪華商品は10位までありますが、10位以内に入るためには、過去のランキングを見る限り、1500万円くらいまで増やせばよいことがわかります。500万円スタートなので3倍ですね。1000万円くらいまでは割りとあっさりと行くので、何年か続けていればそのうち行くんじゃないかと楽観してます。継続はチカラなり・・!

もしよかったらどうぞ^^。
ゲーム感覚で学べるバーチャル為替取引「FX1」!

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2007年4月18日 (水)

ポートフォリオ運用の実行

前から計画していた「通貨ポートフォリオシステムFrontier(※1)」を使った、ポートフォリオ運用を実行に移してみようかなと思っています。(前の記事はこちら

※1「通貨ポートフォリオシステムFrontier」はサザインベストメントに口座を持っていると利用できます。

先日ようやくエフエックス札幌のアカウント(※2)が作成できたので、とりあえず20万円ほどでスタートしてみることにしました。

※通貨ポートフォリオ運用では複数の通貨ペア分散が必須ですが、本気で分散しようとするとかなりの保証金が必要になります。資金はあまりないのでサザさんには申し訳ないですが(笑)、ここではエフエックス札幌の1000通貨単位取引口座を利用させていただきます。

早速、Frontierを使ってポートフォリオを計算させてみましょう。

まずはFrontierの「初期設定」で、通貨単位を10000通貨にします(本当は1000通貨単位で運用しますが、選べないので資金を10倍して考えます)。通貨ペアはできるだけ多く分散させたいので20通貨を選びます。

F1

あとは「売買金額の設定」で証拠金額を200万円(資金20万円の10倍)として、予定レバレッジは10倍程度にしてみました。レバレッジが10倍というのは長期投資を想定するとちょっと高めかもしれません。この辺りはご自由に設定してください。

F2

次に「通貨ペアの選択」ですが、エフエックス札幌で扱っている通貨ペアを入力しています。26通貨ペアを扱っているのですが、このツールでは最高20通貨までしか入力できないので適当に厳選してみます(個人的にはポンドとはどうも相性が悪いみたいなので、この辺りをはずしてみましたww)。お好みでどうぞ。

F3

最後に「ポートフォリオ配分の計算」を押します。自動的に最適な通貨ペアを計算してくれますので、あとは指示通りに売買するだけです。簡単ですね。(けっこう予想外な結果がでました・・)

F4

一日あたりのスワップ額は2138円(計算上10倍してますので、実際は213円です)だそうです。

あとは「今後の投資予想」も計算することができますので、1年間保有した場合を計算してみました。スワップ収益率は39.0%、なかなかの数字です。しかもロスカット確率は2%、、、にわかに信じがたいですが本当でしょうか(^_^;)。ロスカット確率は話半分だとしても、スワップ収益率は金利さえ変わらなければ確実に入ってくるお金ですので、さすがスワップ様様です。

F5

なにはともあれ、ポートフォリオが決まったので、あとは売買するだけ。現在は、売買タイミングを計っています。今日は円高が進行しているので、良い押し目になるかもしれませんね。さて、どうなることやら(笑)。

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2007年4月14日 (土)

進化したカブロボ

株式を自動売買ロボットで運用できるカブロボ(http://www.kaburobo.jp/)が進化したようです。

以前の大会形式ではなく、常時稼動型になり、いつでもエントリーすることができるようになったみたいですねw。

久しぶりに見たのですが、前回のスーパーカブロボ大会で優秀な成績を収めたロボット達10台が、なんと5億円の実運用を行っています。運用開始から50日ほどたっており、残念ながら現在はマイナスの結果となっていますが、一時のドローダウンを考えるとかなり回復してきているといったところでしょうか。半年間運用されるようなので、今後に期待です^^。

またカブロボを作成するカブロボ工房では

初心者向けの簡単設定「Kaburobo Builder ライト」
戦略から作成する「Kaburobo Builder ストラテジー 」
テクニカル分析を組み合わせて作成する「Kaburobo Builder ユニバーサル」
Java言語でプログラムして自由に作成する「Java KaburoboSDK」

の4種類の方法で、カブロボを作成することができます。

個人的に使えると思ったのは、「Kaburobo Builder ユニバーサル」でしょうか。テクニカル分析の検証という意味では、FXも株も通じるところがあると思います。この機能を使えば、自分の売買ルールの有効性が簡単に検証できるので、一度試してみるのも良いかも。

>>自動株式売買ロボット・カブロボ

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2007年4月 6日 (金)

実測★自動売買環境の電気代

以前、「自動売買環境の電気代」という記事を書いたときに、24時間常時起動させて自動売買させているパソコンの電気代を考察してみました。

このとき計算した値はCPUの最大消費電力だけから計算していたので、かなり曖昧というか、、大雑把な計算しか出来ていませんでした。

本当に計算は正しいのだろうか?と、ちょっと気になっていたので、とうとうこんな物にまで手を出してしまいました(笑)。

SANWA SUPPLY TAP-TST5 ワットチェッカー SANWA SUPPLY TAP-TST5 ワットチェッカー

サンワサプライ
おすすめ平均

どのような機器かというと、電化製品のコンセントの先にこれを接続しておくだけで、その電化製品の使用している電力(W)が瞬時に計測できるというものです。他にも電圧、電流、皮相電力、周波数、、、など色々計測できるスグレモノなのですが、とりあえず使うのは「電力(W)」だけです。

早速、自動売買環境のパソコンの使用電力を計測してみましたのですが、CPUに負荷をかけていない通常の状態(自動売買プログラムは執行中)で、およそ「54W~59W」でした。以前、簡易計算した時は60Wで計算したので、それほど間違っていなかったことになります^^。

では実測値を元に、約56Wで再計算してみます。

1ヶ月の消費電力量(kWh)=0.056(kW)×(24時間×5日×4週間)(h)=26.88(kWh)

1ヶ月の電気代(円)=591円(※計算方法は、前回の記事を参照ください。)

少し安くなりました!(笑)

ちなみにおもしろかったので、他にも色々と計測してみました。

(1)上記の売買パソコンに、外付けのHDD(250GB)をつけてみると「64W~66W」に上がりましたので、HDDの消費電力は約11Wくらいのようです。

(2)LANにはスイッチングHUBを使っているのですが、これは「1W」でした。かなり少ないですね。

(3)ノートパソコンも図ってみたのですが、「34W~35W」でした。さすがノートパソコンですねー。消費電力はディスクトップに比べ、かなり少ないようです。自動売買環境にノートパソコンを利用するというのは、良い手段かもしれませんね。

(4)他にも延々続く・・・

けっこうおもしろいですよ。
よかったら一家に一台いかがですか?>ワットチェッカー

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2007年4月 3日 (火)

エフエックス札幌でChartTrader

少し前の記事で書いた「超低リスクポートフォリオ運用」を実行に移すべく(笑)、エフエックス札幌にアカウント開設中なのですが、ホームページとかを見ていて驚きました。

ホームページを見ればわかるのですが、エフエックス札幌には「ステップアップ口座」と「マックス口座」という2種類の口座体系があり、それぞれ採用しているシステムも違えば、取り扱い通貨や、手数料等も異なります。まるで別業者のシステムのようです。

私が開設を予定しているのは「ステップアップ口座」のほうなのですが、「マックス口座」のトレードシステムはなんとChartTrader(VTTrader)が採用されているようですね。

どうやら、FXA証券で採用されているChartTraderと同じもののようです。

ただ同じChartTraderを使うなら、売買手数料がかかるエフエックス札幌(1通貨辺り往復10銭)より、売買手数料が無料のFXA証券で売買するほうが有利だと思います。

今のところ、「マックス口座」を開設する予定はありませんが、ChartTraderに少し縁を感じてしまいましたww。

>>「エフエックス札幌」サンクスキャンペーン!口座開設で5000円のキャッシュバック!

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