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2006年7月28日 (金)

スーパーカブロボ大会

Toyoさんのところでも一度記事になってたので(こちら)、ちょっと前から気になっていたのですが、株式を対象としたスーパーカブロボ大会っていうのがあるみたいです。

カブロボってのはもちろん株式を対象とした自動売買ロボットのことで、ロボットを作ってリアルタイムで運用し、良い結果を残せるか競うものです。入賞すると10万円。あと5億円のリアル運用参加権がもらえるそうです。凄い。

ただ、5億円のリアルマネーを運用するとあって、かなり審査は厳しそうですね。おもしろいのは評価の基準で、短期間運用結果の絶対リターンの多さより、中長期にわたり安定して運用ができるロボットが評価されるみたいです。

たとえば、純資産の価格の変化率を使ってボラティリティを計算し少ないほうが高得点。最大ドローダウンが少ないほうが高得点。それらをバランスよく兼ね備えてかつ収益性の高いものが高得点など・・

このあたりは、多額のマネーを動かすのですから当然といえば当然なのですが、この慎重さは見ていてなるほどと思いました。実際トレードをしているとすぐに目先の絶対的なリターンを求めてしまいがちなのですが、本当に資産を運用するということを考えると、絶対的なリターンより、中長期にわたる安定性のほうがはるかに重要なんですよね。改めて実感。

また、大会に参加しようともけっこう厳しい審査があって、エントリー審査、予備審査、本戦と進むようです。そして優勝したとしても15年間のバックテストを行ったりと実運用までは長い道のりそうです(笑)

カブロボAPIなんかを覚えるのは面倒ですが、プログラムはEclipse+Javaでできるようなので、簡単に作れそうなら参加してみようかな~なんて安直に思ったりしてます^^。株式市場ですし、とりわけ参加するのにメリットはあまり感じられないのですが、「そこに山があるから登ってみる」的な感覚でしょうか。(為替市場でもやってくれれば喜んでエントリーするのに・・。)

もちろん、エントリー基準を満たさないプログラムしかできなかったら、即効やめます(笑)。

とりあえず参加登録して、SDKなんかをダウンロードしたのですが、、、どうなることやら。

もし興味を持った方がおられたら、こちらの記事が参考になるでしょう。
>>緊急特集!「スーパー・カブロボに挑戦」への第一歩

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2006年7月26日 (水)

パフォーマンス・キャピタル

今頃気がついたのですが、FX業者のパフォーマンス・キャピタル(株)が、8月5日で為替証拠金取引の営業を停止するんですね・・。

国内で唯一MetaTrader4を採用しているブローカーだったので(多分・・)、個人的にはかなりショックでした。

昔に記事で書いたことがあるのですが(記事はこちら)、プラットフォームとしてMT4(MetaTrader4)を採用しているのですが、自動売買(ExpertAdvisors)させるとエラーとなってしまい、完全自動売買を行うことができませんでした。おそらくサーバ側でExpertAdvisorsは動作させないような設定になっており、そもそもサポートしてないんだという結論にいたりました。

ただ、それでもそのうちExpertAdvisorsもサポートされるといいなーと思ってウォッチしていたのですが・・。非常に残念です。orz

それにしても国内業者でMT4をプラットフォームに採用してくれる業者はないのでしょうか?もちろん自動売買ができる環境完備で・・。

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2006年7月24日 (月)

大画面でVTTrader

先週買ったパソコンですが、画面がやたらと広いんです。前からVTTraderで複数の通貨を同時にチャートで見れたら便利だろうなーと思ってたのですが、とうとうやってみましたw。

Vtfullgensun

全部で16通貨ペアを表示させてみました。かなり爽快です(笑)。FXA証券の取り扱い通貨が19ペアなので、ほとんどの表示させていることになります。気分はデイトレーダーですね。

色んな通貨ペアではなく、違う時間足を表示させても良いでしょうね。使い道は色々ありそうです。

とはいえ、チャートが同時に見れるからといって、それで勝てたら苦労しないのですが・・^^。

ちなみに、これくらい同時にチャートを開けると読み込みにけっこう時間がかかりました。一度読み込んでしまえば後はストレスは感じないのですが、全部のチャートのデータが読み込まれるのに、2、3分はかかったと思います。これは仕方がないか。

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2006年7月21日 (金)

オーダーステータス

デル(DELL)のパソコンを買いました。FXを始めてもうすぐ1年ほどになりますが、資産が右肩上がり!!とはいきませんが(笑)、それでも一応増加しているので思い切って購入しました。

デルのパソコンは会社ではかなりお世話になっているのですが、個人で買うのは初めて(中古を除いて)なのですが、オーダーステータスというサービスがあるんですね。

その名の通り、オーダーしているパソコンの状況がわかるサービスです。以下のような画面がでます。

Orderstatus

なぜ、このようなものがあるかというとデルのパソコンはネットで注文できるのですが、海外工場での組み立てになるため、発注から届くのに時間がかかるのです。当初、噂では2~3週間かかると聞いていたのですが、実際は10日前後でした。

買うまでは時間がかかるのですが、買ってしまえば一刻もはやく手元に届いて欲しいものです。いきなり何週間もまたされるより、少しづつでも今オーダー状況がどのようになっているのかを確認できるのは良いサービスですね。毎日のように眺めていました。

ちなみに私が買ったのはこれ。

Inspiron 9400という機種なのですが、ノートなのになんと17インチ、解像度1900×1200という優れものですw。だいたい20万円くらいの構成にしました。到着は明日の予定ですが、ひさびさにワクワクしています(笑)。

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2006年7月18日 (火)

カーブフィッティングとは

システムトレードをやっていると、必ずカーブフィッティングという言葉がでてきます。
一体、カーブフィッティングって何なのでしょうか?言葉の意味を考えると案外簡単だったりします。

カーブフィッティングとはそのままで、カーブ(チャート)にフィッティング(ぴったり合う)という意味です。例えば、過去に以下のようなチャートがあったとします。

Chart_2

このとき、110円で買って、120円で売って、114円で買えば、それは凄いパフォーマンスが出る事は誰が見てもわかります。例えば、これをルール化すると、110円になったら買い、+10円で決済、-5円で買い。とかになります(笑)。

そんなバカなルールを誰が作るんだ?と思いそうですが、実はこれがシステムを作っていると思いのほかよくあります。ここまで極端な例は流石にないのですが、例えば以下のような事をやるとします。

・○○がゴールデンクロスで買い
・ストキャスティクスが○%から○%の間に売買
・移動平均線のトレンドの角度が上昇中
・○時から○時の間に売買
・○%の値動きで決済
など・・。

一つ一つのルールは簡単なものなのですが、システムを作っていると、それぞれを過去のチャートの動きにあわせて、一番良いパラメータを取ろうとしてしまいます。そしてそのルールの数が多くなればなるほど、実は過去においての最適の値(上記のバカなルール)に近づいていくのです。

つまり、そのチャートの波形において最高のパフォーマンスがでるのですが、少しでも違う波形のチャートが構成されれば、そのルールは役に立たない事は一目瞭然です。

これがカーブフィッティング。=過去のチャートにぴったり合ったシステムという事です。

しかしながらシステムというのは過去のチャート(経験則)から作られるのもまた事実です。どこからどこまでがカーブフィッティングで、そうでないか、という分かれ目は曖昧です。そこがまた難しいところですね。

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2006年7月15日 (土)

FXMiniチャレンジ 堂々1位!!

久しぶりの記事なんですが、すごい事になってしまいました・・・(笑)

FXオンラインジャパンで「FX Miniチャレンジ」(バーチャルゲーム)に参加します。っていう声明文を前回の記事に書いたのですが、仕事の忙しさにかまをかけて、ほったらかしにしておいたら・・・

なんと1位になっていました!!

060715_h

1位に表示されている名前がアカウント名なので、私だとわかりにくいのですが、一応こちらが証拠写真です。

060715_c

5000人しか登録していないので、上位に入りやすいかなと思っていたのですが、まさか1位になるとは・・・・(笑)。思わずmini cooperの値段を調べてしまいましたww。目標としている「iPod nano」には手が届くかな?

もし、まだ参加されてない方はどうぞ。
>>FX Miniチャレンジに参加する

ちなみに、私の手口ですが100倍リバレッジを全力できかせて、バイアンドホールドです(別名ほったらかし)。

とまぁ、いいように書きましたが、昔、「FX1」で3位まで行ったときもそうでしたが、ブログに書いたとたんに順位が下がるんですよねー。結局終了時には150位くらいまで下がってました。今回もそうだったりして(笑)

えーっと、それでは近況報告を。とりあえず仕事の方はリリースも無事終えたのでひと段落つきました。とはいえ、まだたまっている仕事もあり、夏休みまでは少し負荷の高い状況が続きそうなのですが、ブログのほうは少しづつ更新しようと思います。

まずは、FXから遠ざかっていたので感覚を取り戻すために、たまっていた本を読む事から始めたいと思います。

今後ともヨロシクです。

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2006年7月 2日 (日)

魔術師たちの○○○

今日ようやく、以前リクエストしておいた本「魔術師たちの○○○」が入手できました。(前の記事はこちら

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魔術師たちの投資術魔術師たちの心理学

通称、赤本青本というらしいのですが、偶然両方同時に入手ができました。まだまだ本業のほうは忙しいのですが、すこしづつ読み進めようと思います。

良かったら内容紹介したいと思いますので、乞うご期待。

そういえば、明日(7月3日)からFXオンラインジャパンで「FX Miniチャレンジ」(いわゆる仮想取引)が始まりますね。

私は登録したのが5月くらいだったのですが、2ヶ月を経てようやくスタートするんですね。すっかり忘れてましたwww。まぁ、忙しいのでまじめに参加できないでしょうけど、とりあえず適当にポジションを作ってほっておこうと思います。

優勝商品のMini Cooperはいらないのですが、4~20位のiPod nanoがほしいんです(笑)。

参加者は4000人と、他のバーチャル取引ゲームより少ないので、けっこうねらい目だと思います。まだの人は、もし良かったらどうぞ。
>>FX Miniチャレンジに参加する

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