« テクニカル検証用のエクセルがもらえます | トップページ | パンローリング(PanRolling) »

2006年6月22日 (木)

ハーモニックトレードの経過報告

今週はじめから実施している、ハーモニックパターントレーディングの自動売買システムですが(この記事の続きです)、経過報告したいと思います。

最初のうちは不具合が多く全然動作しなかったのですが(笑)、ここへ来てようやく動作し始めました。今日はUSD/JPY、EUR/USDで売買が発注されてました。

まずはプログラムの動作確認を行うために、パターンが形成され、アラートが発生する直後にエントリーするように作っていたのですが、おもしろい事がわかりました。

Entry

図はUSD/JPYの15分足ですが、赤く○で囲ったところでエントリーしています。(パターンができたらエントリー、パターン崩壊でストップというプログラムです)。今日は、4回エントリーしているのですが、全てショートポジションですので連続でエントリーに失敗しています。直ぐにストップに引っかかっているようですw。

ハーモニックパターン形成後のパターン崩壊についてはFXSTさんのホームページのFAQでも一番最初に紹介されている重要事項ですが(こちらから)、事実けっこうな割合で崩壊していることがわかります。

やはりある程度の戻りを待つのがこの手法の正しいセットアップのようです。このあたりを考慮しながらシステムは構築する必要がありますね。改めて再確認できました。

と書いているうちに、またもやUSD/JPYでショートポジションを構築してくれてます・・(^^;)。もうちょい賢いプログラム作らないとですねw。

それはそうと、ちょっと報告があります。毎日見ていただいている人には申し訳ないのですが、7月10日納期の仕事があって、本業の方が忙しくなってきました。できるだけブログも更新したいのですが、もしかすると何日か飛ぶかもしれません。あしからずご了承くださいw。

☆相場の最新情報は、こちらのランキングサイトからどうぞ☆

|

« テクニカル検証用のエクセルがもらえます | トップページ | パンローリング(PanRolling) »

コメント

アラートが発生したらポジションを持つのではなく、逆指値を入れるというのはどうでしょう?
又、パターンが崩壊した場合は順張りをする。そうすればパターンどうり価格が反転すれば逆指値に刺さり、パターンが崩壊した場合は順張りで利益をあげれるのでは?
そんなにうまくいくとは限りませんが、だましシグナルは時としてその指標の正しいシグナルよりも信頼できるとこがあります。

投稿: eagle | 2006年6月23日 (金) 01時30分


まず、人様のブログのエントリの内容について、あれこれ差し出がましいことを言うのは私の本意ではありませんが、前回お伝えした内容がまだ十分ご理解いただいていない印象をもち非常に危機感を覚えておりますので、コメント差し上げます。

まず

1、ハーモニックトレードの経過報告のタイトル
FXPGさんは、最初実トレードでXXXpipsとか売買ログを公表されました。当然、継続している読者はその「継続の」「経過」成績として今回のエントリを読むはずです。いくら、プログラムの動作確認というのを強調していても、大損しているとさらに強調すれば、ハーモニックトレードの一連の検証結果が安定しておらず、現在は大損していると思うでしょう。

2、これは以前、再三FXPGさんにもお伝えいたしましたが、今現在のFXPGさんのアルゴリズムはハーモニックトレードの第一ルールつまり私がFAQで入門者のみなさんは絶対読んでください、と青で強調しているルールを完全に無視したものです。
私も開発過程では、まずこのもっとも単純なアルゴリズムでコードの動作確認をするという過程を経るのは間違いないと思います。
しかしかながら、「やはりある程度の戻りを待つのがこの手法の正しいセットアップのようです。」
というように、まるで、今回検証してはじめてわかりました、のように付属品のような扱いは許容できません。

eagle様も、当然今回のFXPGさんのエントリの延長線上で正当なロジックのひとつとして評価されておられます。

まず、これは以前申し上げて、どうせならこういうエントリで同時に列挙していただくとありがたいのですが、今のアラートというのはファジー15%という恣意的な数値にもとづいた、D地点の端っこででます。
警戒圏内に入ったということを示すもので、15%の圏内の一番最初の瞬間ということです。ですから、その15%圏内でDが動けば、なんどもパターンが出るのは当たり前のことで、このようなインディケータの技術的なこと=プログラムの動作確認というものと、ハーモニックパターンの手法と同列に、また少なくとも同列に誤解される内容であると思います。
現に、eagleさまはその方向で誤解されてしまっているのが何よりの証左であると思います。
これもお互い開発者として以前同意したことであるのですが、このようなあいまいにとられやすい事柄については十分であるとの3倍くらい解説しても、なお誤解されます。私はユーザや入門者が無駄な損失を出さないようにFAQやブログで日々努力していますが、このようなまた誤解を生むようなエントリがあると、その努力がかんたんに胡散してしまいます。
ですから、以後、さらにこのあたりのことを十分認識された上で、今後ともすばらしいエントリを楽しみにしております。

すこし、細部につっこみが入りすぎていると思われるかもしれませんが、以前のお伝えした危惧が十分に伝わっていないと感じましたので、3倍ほどかかせていただきました。
よろしくお願いいたします。

投稿: FXST | 2006年6月23日 (金) 03時29分

さらに、「技術的」「ハーモニックパターンの最低限の第一ルールを守っていない」という要素は当然のこととして、具体的なシステムとしてのルールについて、申し上げます。
チャートを拝見すると、115.50付近のレジスタンスでのエントリです。私がNGポジションとしてあげた、また一般にレジスタンス付近でエントリしてはいけないと書いた内容を踏襲した上での反面教師的なエントリの題材としてあげられるのが、一連のFXPGブログエントリとしてふさわしいと思います。
これも繰り返しになりますが、その点をしっかり押さえていない結果、eagleさんがだましの崩壊をもって、トレンドフォローポジションをとるというように、まったくハーモニックパターンの本質とかけはなれたコメントをされていますが、このような誤解が生じるのは当然のことだと思われます。

投稿: FXST | 2006年6月23日 (金) 03時41分

>だましシグナルは時としてその指標の正しいシグナルよりも信頼できるとこがあります。

という記述について、なぜ無意味なのかをこの場を借りて解説したいと思います。
まず、上のコメントにあるようにリアルタイムD地点シグナルというのは、その15%ファジー領域に侵入したということで、その15%の範囲のうちのたった1個の存在であり、それ自体の意味はあまりありません。ある程度の戻りが確認さられて、はじめてそのハーモニックパターンとしての意味がでてくるわけです。
これを「シグナル」と呼ぶこと自体、かなり抵抗があるのですが、たんなる「注意報」という言葉に置き換えてしまうほうがいいかもしれません。
こういうことも踏まえて、私のHPにおいてアラートはシグナルではないであるだの、戻りの確認をしてくださいと青で強調しているのですが、あいかわらず、何倍強調しても、このような誤解は消え去ることがないのは明らかです。
さて、基本的に注意報にはなんのエッジもありません。なんのエッジもない注意報が別の注意報が新たに発生するまでのインターバルをこのようなトレンドの過程ではパターンの崩壊と呼ぶのですが、そのエッジもなにもないパターンの崩壊に何か意味を見出してトレンドフォローの方向へのポジションを取るというのは当然なんのエッジもないセットアップになります。

投稿: FXST | 2006年6月23日 (金) 04時05分

>FXSTさん
『現在は大損していると思うでしょう。』という箇所は確かに不適切だったかと思いますので、若干修正させていただきました。
しかし、私としては反面教師としてエントリーの失敗例をあえて出す事で、パターンの崩壊についての重要性を強調したつもりです。「大損しています」という文面も、それを書けばいつもは流し読みされる読者の方も「失敗例」としてちゃんと読んでくれると思ったからです。悪意は全くありません。

『「やはりある程度の戻りを待つのがこの手法の正しいセットアップのようです。」というように、まるで、今回検証してはじめてわかりました、のように付属品のような扱いは許容できません。』

とコメントいただきましたが、当方では検証を初めてまだ1ヶ月もたっていません。トレード手法を熟知しているわけでもないし、言葉で言われていても実際にやってみて、なるほど「やっぱりそうだったんだ」と、わかるという事もあります。「~のようです。」という文面はまさに検証しているものからの言葉で、これを否定される事はないと思います。

逆に、この姿勢は、ツールの提供者側の立場ではなく、ツールの利用者側のコメントとしては適切だと思っています。
なぜなら、私はこの手法のプロフェッショナルではなく、他の購読者の方と同じように始めたばかりのシロウトで、今は勉強している最中なのです。勉強している仮定で悪戦苦闘する模様を記事でお伝えする事が、他の方にとっても有益だと思っていましたが、そこで間違いを記事にしてしまうのであれば、当面このハーモニックパターンの記事のエントリーは控えさせていただこうと思います。

それは何も検証自体をやめるという事ではなく、私の理解が足りないという事のようですので、「理解の足りていない現時点で記事にする」のではなく、もっと時間をかけて検証して「理解できてから記事を書く」というスタンスに変えたほうが「間違いがなくなる」のかなと思います。ご迷惑をかけるようなら、そのほうが良いかと思います。

至らぬ点があり、ご迷惑をおかけしました。
今後ともよろしくお願いします。

投稿: FXPG | 2006年6月23日 (金) 08時27分

こんにちは。5分足でベアリッシュの出ているところを見ると、115.62-114.99-115.21-115.21-115.69-115.91-116.26と
114.99を底に徐々に切り上がってきていました。過去の完成した短いスパンのアラートをいくつかサンプリングして、切り上がっているならブリッシュのアラートしか採用しないなど、トレンドも意識した処理を入れた方が良いのではないでしょうか。ブリッシュのアラートは少ないですが、こちらも114.36-114.61-114.66と微妙に切り上がっていますし。

投稿: AK | 2006年6月23日 (金) 11時31分

FXPGさん、
ご返答とご修正恐れ入ります。

>『「やはりある程度の戻りを待つのがこの手法の正しいセットアップのようです。」というように、まるで、今回検証してはじめてわかりました、のように付属品のような扱いは許容できません。』

の部分ですが、これは以前に、15%ファジー領域に侵入した端っこの部分で最初のアラートが発生し、戻りを確認しない場合は、この最初のアラートを最初に発生したという点つまり、領域に侵入し始めたというまさにそのポイントで、実際のアクションを起こすのは原理的に正当化される要素はまったくない、ということがご理解いただいたと思っていたからです。つまり、戻りを確認する=注意報であった存在が候補に格上げされてはじめて意味のある存在になる、ということであり、これは検証してもしなくても15%レンジの枠があるということからみれば明らかなことです。

しかしながら、頭ではわかっていても、実際にやってみる、というご姿勢はまったくそのとおりであり、ツール利用者としては踏むべきステップであるというのには同意いたします。できれば、3倍説明の原則にのっとって、あくまで反面教師的なテスティングであるというのをもう少し強調していただければ、私も安心できるのですが、現実に、ハーモニックパターントレードのひとつの手法であるというように誤解されている読者の方もおられるのを散見いたしましたので、あえてコメントさせていただきました。

利用者の立場から検証されるのはおおいに価値があり、私も楽しみにしております。しかし、一旦ご理解いただいたという要素について、なお読者に誤解を拡散するような要素があれば、ツール提供者としてひとこと申し上げたかったそういうことであります。

とはいえ、大変失礼なのは十分承知しておりますのでどうぞご容赦願います。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿: FXST | 2006年6月23日 (金) 12時02分

>AK様、

今回のFXPGさんの、エントリはあくまでFXPGさんが赤字で強調されているように、プログラム動作確認のアルファバージョンであると思われます。

しかしながら、私が今回強い懸念を表明したように、現実にAKさんのようにひとつの売買ロジックであるとなお誤解される、という現象自体が私の表明した懸念なのです。
これはそのようなブルベアのフィルタリング以前のステップであり、そのような売買ルールについて議論する段階でさえありません。
どうぞご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。

投稿: | 2006年6月23日 (金) 12時10分

FXST様
コメントありがとうございます。今回のはアラートが出た瞬間にそれだけに従ってエントリしたらどうなるかのテストでしかないという認識でした。ですので、アラートログから読み取れる情報だけに限定して、同一のC点から複数のD点があり、それが延長方向に行っているというのは、D点からの戻りが確認できないと判断して、エントリし続けるのはやめるのが妥当と思ったしだいです。

投稿: AK | 2006年6月23日 (金) 15時58分

私もハーモニックのユーザーの一人です。裁量で使うにはとても有効なツールであると思ってます。裁量で判断するロジックをどうシステム化するか、今後のご検討を期待しております。ぜひ続報を拝見したいものです。

投稿: naoty | 2006年6月23日 (金) 19時29分

FXPGさん

毎日ブログ拝見しています。
 「ハーモニックトレードを利用者の立場で検証する」意見には大いに賛成です、また、素人が犯しやすいミスを取り上げてその対策を考えることは、我々素人にとっては大いに参考にこそなれ、マイナスにはなりません。これからも失敗談を楽しみに、その対策を一緒に考えていければと思います。
 私も、D点発生後のエントリとストップの設定、そして、利確ポイントを早く確立したいと考えています。この3点を明確にした後にこそ自信を持って、ポジションを持てると思います。
 いろいろな条件があり、簡単にはいかないと思いますが、出来るだけシンプルに確実な方法を探せればと思っています。
 例えば、「4時間足ブリッシュ、30分足ブリッシュ、D点から20pips戻しでエントリ、D点からら10pips後ろでストップ(エントリから30pips)設定、利確は30分足CD間のフェボナッチ61.8%とする。」如何でしょうか。自分でプログラムが組めませんm(_ _)m、よろしくお願いします。
 

投稿: fishfish | 2006年6月23日 (金) 21時26分

>AKさん
>naoty さん
>fishfish さん
色々とアドバイス、応援ありがとうございます。続報を期待されては、、、続けないわけにはいかないですねw。
ただ、ヘタな売買ルールや、誤った売買ルールとして誤解されてしまいそうなものは、これ以上ブログでは書けませんので、当面はやはりエントリーを見送ろうと思います。今の段階は、プログラム自体の検証で、トレードシステムとしてはほど遠い代物だからです。
またトレードシステムを構築するのに、ありとあらゆる売買ルールで試してみようと思っています(悪い方法も含めて)ので、とてもブログでは書けないと思いますw。
ある程度検証が終わったら、またエントリーを再開しようと思います。申し訳ありませんが、記事の方はしばらくお待ちください。

>FXSTさん
当面は正しい売買ルールを記事のネタにできるまでシステムの構築に専念したいと思います。FXSTさんの記事で勉強させていただきます。記事のエントリー楽しみにしています。

投稿: FXPG | 2006年6月24日 (土) 00時31分

何か私の勘違い?を発端として色々とご迷惑をお掛けしているようで申し訳ございません。しかしながらだましシグナルについては何もハーモニックパターンに限定して言ったつもりではないです。(これについては説明不足だったかもしれません。)逆張り指標で反転の兆候がありながら失敗した場合は時として信頼できるブレイクアウトシグナルとなると言いたかったのです。もちろん今回のようなハーモニックパターンにおいてさほど重要でないアラートであったならばそのパターンの崩壊をシグナルとするのは無意味でしょうけどね。私はハーモニックパターンについて何も知りませんし、そのくせに軽率なコメントをしたのであればお詫び申し上げます。でも悪気があったわけではないのでゆるしてくださいね。

投稿: eagle | 2006年6月24日 (土) 02時49分

>eagle さん
「しかしながらだましシグナルについては何もハーモニックパターンに限定して言ったつもりではないです」
ええ。私ももちろん、そのように捉えております。

少なくとも「記事を読んで素直にどう思った」「私はこう思う」というのは、人それぞれなのでコメントは基本的に自由だと思いますし、お気にされなくても大丈夫ですw。
またeagle さんのコメントはいつも私にはない別の角度から発想をして頂けるので、非常にためになっています。「経済的自由を手に入れ人生の勝ち組」になるために、これからもどんどん議論していきたいですね(笑)。

投稿: FXPG | 2006年6月24日 (土) 10時55分

こんにちは、システム取引など解らない私にはこちらにお邪魔するのは気がひけるのですが興味はあります。
これからも解らないながら楽しませて頂きます。
たぬでした。

投稿: たぬ | 2006年6月24日 (土) 17時56分

>たぬ さん
こんばんは。こちらこそ、よろしくです。
どんどんお邪魔してくださいw。

投稿: FXPG | 2006年6月24日 (土) 19時58分

結局はFXPGさんが
システムのエントリールールを出し渋っているから
みなさんエントリー方法が分からないんですよ。
プライスの反転を待ちエントリー → その方法はお任せ!
といわれても単なる未完成ソフトでしかないものを
提供されても困りますね。

投稿: f | 2006年12月10日 (日) 14時40分

>fさん
すいません、、なにか勘違いされておられるのでは?
私はソフトは提供していませんよ・・・?

投稿: FXPG | 2006年12月17日 (日) 08時58分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« テクニカル検証用のエクセルがもらえます | トップページ | パンローリング(PanRolling) »