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2006年6月 1日 (木)

モデルのポートフォリオ

昨日書いた本にちょっと付け足します。

>>「FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術

モデルのポートフォリオという考え方がのっていました。

私もこれをしようと思っていたのですが、既に前から実践されている方がいるんですね。

モデルのポートフォリオというのは、つまり複数のシステムトレード(モデル)を運用するという事です。基本的に、モデルには相場状態により得意な状態、不得意な状態が存在しますので、例えばトレンドフォロー型のモデルと、レンジに強いタイプのモデルとを両方運用するわけです。

こうすることでリスクヘッジを行うことができます。

しかも著書の方は常に10数個のモデルを運用しており、全てのモデルをリアルアカウントで行うわけではなく、バーチャル取引での運用も行われているようです。

リアルで成績の悪いものと、バーチャルで成績の良いものとを常時入れ替えながら運用してるみたいです。この考え方は参考になりました。

☆参考になりましたら、応援お願いします!☆

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コメント

はじめまして。
以前からたまにお邪魔させていただいてました。
「FXシステムトレード‥」という胡散臭い表紙の本の著者です(笑)。書籍をお買い上げいただきましてありがとうございました。
 昨年の米国系ヘッジファンドで好成績をあげていた集団は、実に1000個以上のモデルを常に動かして、最適な物をチョイスする方法をとっていたようです。
 こうなるとモデルの良し悪しより、ポートフォリオをチョイスするプログラムが重要になります。私も今、そのプログラムの作成に試行錯誤の毎日です。システムトレードは日々進化しているようですね。

投稿: S.I | 2006年6月 1日 (木) 10時12分

>S.I さま
はじめまして。著者の方からコメントいただけるなんて幸いです♪ うかつに変な文章書けないですねw。「胡散臭い表紙・・」は大変失礼しました 汗。

それにしても1000個以上のモデルはすごいですね!想像もつきません・・。私はまず、この本を参考にさせていただいて、いくつかモデルを作ってみようと思います。
進化するシステムトレードに早く追いつけるよう、がんばりますw。今後ともよろしくお願いします。m(_ _)m

投稿: FXPG | 2006年6月 1日 (木) 20時22分

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