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2006年6月 7日 (水)

損小利大のシステム発見

昨日の記事で「損小利大」っていう言葉を使ったのですが、どんな投資の本を読んでも口がすっぱくなるほど書かれています。ちなみに損小利大っていうのは、損を最小限にして、利益を最大限にするっていうことです。

簡単に言いますけど、これができたら苦労しませんよね。はっきりいって奥義みたいなもんで、もしこれができるなら負けるわけがありません。これほど「言うは易し、行うは難し」な事はないのです。

FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術」でも書いてましたが、「人間の心理として、損小利大は難しい」のです(なぜ難しいのかは本を参照してくださいw)。

私もこれを実行するのは本当に難しいものだと思っていました・・少し前までは

実は最近その考えは変わってきてますw。なんと、ここ最近は「ハーモニックパターントレーディング(詳しくはこちらから)」で、いとも簡単に「損小利大」を実現しているんですね。

今週も検証は続けていますが絶好調です。以下は今週のトレードの途中結果です。

USD/JPY 買 111.68 -> 112.30 +62pips
EUR/JPY 売 144.59 -> 144.90 -31pips
GBP/CHF 買 2.2615 -> 2.2684 +69pips
USD/CHF 買 1.2087 -> 2.2684 +68pips

私の場合は、トレードするときにはリミットとストップを決めてエントリーしているのですが、ストップは小さくリミットは大きくとります。比率で言うと1:2~1:5くらいになっていると思います。まさに損小利大ですよね。(結果だけでいうと、実はもう少し利益は伸ばせたのですが・・)

さらにこのトレード手法のすごいところは、それでも勝率が70%以上あることです。既に2週間くらい検証を続けていますが、確かに損小利大で、勝率が高いというのを実感できています。私みたいなド素人トレードでもできてるので、正直ちょっと驚いています(^^;)。

まだの方は一度試されてみてはいかがでしょうか?

>>為替システムトレード HarmonicPatternTrading

ところで話は変わりますが、外為どっとコムでやってる凄いキャンペーンですが、既に口座を開設している人でも応募ができます!(一昨日の記事のコメントで指摘いただきました)。もしよかったらどうぞ。

 

★★★相場の最新情報はこちらどうぞ。★★★

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コメント

ボラティリティ(ATR)ベースのストップとポジションサイジングを併用する短期トレードであれば、よっぽど酷い勝率の仕掛けでない限り、損小利大はすんなりと実現できますよ。

詳しくは、こちらが参考になると思います(ご存知でしたらごめんなさい)。

魔術師たちの心理学
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103544/onelinebiz-22

この本で紹介されている利食い戦略は、利益を最大化するためのリミットは設定せず、あくまでストップの幅をコントロールすることで利益もコントロールするというコンセプトが中心なので、深いリミットよりも更に大きな利益を作るときには参考になるかなと思います。

投稿: ますく | 2006年6月 8日 (木) 13時25分

>ますくさん
損小利大をすんなりと実現できるのでしょうか?それは凄いですね!その本は読んだ事がないので、私も目を通してみたいと思います。ありがとうございます。
ストップの幅をコントロールするっていうのは、トレーリングストップ見たいな感じなんでしょうか?
それにしてもAmazonでの評価もなかなか良いですね。期待大です。

投稿: FXPG | 2006年6月 8日 (木) 16時22分

魔術師たちの心理学は私も読みましたよ。お勧めです。
VTAPIで動作するボラリティブレイクアウトシステム(この前
メールしたやつにフィルターを組み込んだもの)を、一昨日の
夜からテスト稼動させていますが、今日初めてポジションを
取りました!!果たして損小利大のシステムになるかなぁ?

投稿: eagle | 2006年6月 8日 (木) 19時49分

はじめまして。
取引の詳細も見させていただきました。
建値と決済のポイントもわかりやすく
とても参考になりました。
さっそく私もハーモニックのトライアルを申し込みましたが
FXPGさんは、どの時間足で設定されていますか?
通貨ペアによって変えていらっしゃいますか?
もしよろしかったら教えてください。

投稿: mao | 2006年6月 8日 (木) 20時43分

>eagleさん
そうなんですか!今日はよく動いていますが、こういう日は利がのるんじゃ?また結果聞かせてくださいね。

>maoさん
トライアル申し込まれたんですね。がんばってください。
ちなみに私の場合、本業もあるので、あまりトレードできません。ですので、1時間足をベースにゆっくりとやります。サインが点灯すると、15分、30分、4時間足くらいまでを眺めます。このあたりは自分のスタイルにあったタイムフレームでやるとよいと思います。通貨ペアによっては変えないです。

投稿: FXPG | 2006年6月 8日 (木) 21時18分

いいブログですね、参考になります。

投稿: ひでやん | 2006年6月 8日 (木) 21時26分

> 損小利大をすんなりと実現できるのでしょうか?

そうですね。予想以上に簡単に実現できると思います。

自分のシステムを開発してて起きた現象なんですが、1枚単位では勝率37.89%、利回り19.57%程度のそれほどパッとしないEURJPY向けシステムが、ストップとポジションサイジングのアルゴリズムをちょっと工夫するだけで、勝率48.82%、利回り123.65%(約6倍)とかなり使えるシステムに化けました(今、実際に運用で使っています)。まさにマジックって感じです(^_^)

だから、1枚単位ですでに高い期待値のあるシステムで使ったら...年利回り300%を余裕でオーバーするような、一見素直に信じられないようなものが出来上がりますよ(しかも、ドローダウン30%程度、追証なしの条件で)。

> ストップの幅をコントロールするっていうのは、トレーリング
> ストップ見たいな感じなんでしょうか?

そうです。ポジションの利益上昇方向のみに動かすトレイリングストップです。このトレイリングストップで損切りも利食いも両方とも行い、利益は上限を設けず、上がれば上がるだけ伸ばし続けるといったノリですね(ある程度利益を確保したら、ストップ幅をを縮めるといった利食い用調整もあります)。

VTだと、Trailing Stops - Volatility-Basedあたりが本に書いてある(トレイリングの)ボラティリティ・ストップにかなり近いので参考になると思います。ただし、Trailing Stops - Volatility-Basedはポジション保有中であっても、n日前の高値をトレイリングしてしまうので、ポジションの利益下降方向にも動いてしまうNGがあることと、ポジションを取り直したときに初期ストップを反映してくれないので、実際は修正しないと使い物になりませんが...

p.s.魔術師たちの心理学はビデオ/DVDもあるのですが、こちらも結構おすすめです。内容はシンプルなんですが、システム開発の心理面がすごく理解できます。

投稿: ますく | 2006年6月 8日 (木) 23時37分

はじめまして。
損小利大の難しさは誰もが直面するテーマだと思います。
EntryよりExit、Take profitよりStop Lossを心がければ自然と大負けすることは無くなると考えています。如何にして勝つかではなくて、如何にして負けないようにするかが重要ではないでしょうか?(スタンスとしては後ろ向きですが。)

投稿: xF | 2006年6月 9日 (金) 06時28分

>ひでやん さん
ありがとうございます。
また宜しくお願いします。

>ますくさん
ストップとポジションサイジングですね。かなり参考になりました。「魔術師たちの投資術」は是非読ませていただきたいと思います。

>xFさん
確かにその通りかもしれませんね。大負けさえしなければトータルで勝てるような気がします。

投稿: FXPG | 2006年6月 9日 (金) 07時52分

> ストップとポジションサイジングですね。かなり参考になりました。

それはよかったです。

> 「魔術師たちの投資術」は是非読ませていただきたいと思います。

トレードシステム開発の観点で言えば、「魔術師たちの投資術」(通称赤本)ではなく、「魔術師たちの心理学」(通称青本)がお勧めです。
# 似たようなタイトルなので、間違いやすいですね。

「魔術師たちの投資術」は、どちらかと言うと、トレーダー向けの本ではなく中長期の「投資」と「リタイヤ」についての本です。

投稿: ますく | 2006年6月 9日 (金) 11時04分

>ますくさん
赤本、青本(笑)。
魔術師シリーズ多いですからね。一度、見てみたかったんですが、どれを見ていいのか迷っていました。
「魔術師たちの心理学」ですね。早速明日見に行ってみます。

投稿: FXPG | 2006年6月 9日 (金) 22時17分

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