« 無料でFXの本が読み放題! | トップページ | 10万PV達成! »

2006年6月15日 (木)

ストップとポジションサイジング

最近、よくコメントしていただいている「マイペースなプログラマのシステムトレード・ライフ」を運営されている「ますく」さんのオススメな本を紹介します。

4775970488_09_tzzzzzzz_2
魔術師たちの投資術
4939103544_09_tzzzzzzz
魔術師たちの心理学

これらの本にあるように、ますくさん曰く「ストップとポジションサイジング」によって、いともたやすく損小利大なシステムを構築することができるそうです。

実際にシステムに適用した場合にどうなるのか?というのを次の記事で紹介されていますので見てみるとおもしろいです。最初は明らかに損失をかかえるシステムだったのが、「ストップとポジションサイジング」を適用する事によって、みるみるうちに右肩上がりの理想的な利益曲線を描くようになっています。

ストップとポジションサイジングの魔力

正直、私も色々システムを作ったりしますが、カーブフィッティングでもしない限り、このような右肩上がりの利益曲線を作り出すのは難しい事だと思っていました。まさに魔力ですね。

紹介しときながら、まだ上記の本を読んでいないのですが(実は今図書館で予約中ですw)、はやく読みたくなってきました。もう買っちゃおうかな・・・。

☆参考になりましたら、こちらから応援お願いします!☆

|

« 無料でFXの本が読み放題! | トップページ | 10万PV達成! »

コメント

はじめまして、今回は相互リンクのお願いをさせていただきにまいりました。まだ、ブログを始めて間もないですが、よろしかったら相互リンクお願いできないでしょうか?どうぞご検討のほどよろしくお願いいたします。
名前「為替の錬金術師☆RUEの簡単外国為替日記」
アドレス http://fxalchemist.blog69.fc2.com/

投稿: RUE | 2006年6月15日 (木) 21時57分

ますくさんのサイト見てみましたが、確かにボラリティベースの
システムは安定してると思いますよ。
立て続けに損失を出すこともありますが、長期的には利益を上げ
れる気がします。
こないだのボラリティブレイクアウトシステムですが、指値ヒット後に安値(ショートの場合は高値)をつけるパターンはあまりない
ようです。(まだまだ検証不足ですが・・・。)

投稿: eagle | 2006年6月15日 (木) 23時43分

>RUEさん
リンクさせていただきます。
今後とも宜しくお願いします。

>eagle さん
やはりシステムは安定性が一番ですよね。
ボラリティブレイクアウトシステムのほうの結果もまた聞かせてくださいw。

投稿: FXPG | 2006年6月16日 (金) 21時06分

先週木曜日から風邪で倒れていたので、
コメント遅くなりました...

記事をご紹介いただいて、ありがとうございますm(_)m
30~40%ぐらいはFXPGさんにストップとポジションサイジングの成果を知ってもらえたらいいなと思って書きましたので、目的は十分達成できたって感じです(^_^)

そうそう、ボラティリティベースにしたとしても、ドローダウンが小さいシャープ(=でこぼこが少ない)な利益曲線に必ずなる訳ではありません。上のコメントでもあるように、ATRの日数や倍数によっては、何十連敗する場合もあって、ドローダウンがきつくなる場合もあります。

私は、ドローダウン時期が重ならない複数銘柄でヘッジすることでシャープさを保つようにしています。

為替は、いろいろな通貨ペアで逆相関が作りやすいので、割とヘッジしやすいかなって思います。

投稿: ますく | 2006年6月19日 (月) 13時01分

>ますく さん

>30~40%ぐらいはFXPGさんにストップとポジションサイジング
>の成果を知ってもらえたらいいなと思って書きましたので

そうなんですかーw。ありがとうございます。m(_ _)m
成果のほうは十分わかりました。
引き続きの記事が楽しみです。

それはそうと風邪のほうは大丈夫でしょうか?
木曜からだとけっこう長いですよね。お体にはお気をつけください。

投稿: FXPG | 2006年6月19日 (月) 22時53分

ご心配、ありがとうございます。
今日の私のブログに書いた通り、トレードできるぐらいには復活しています(笑)ので、ご安心下さい。
トレードを完全自動にするまでは、FXPGさんも健康には十分気をつけて下さいね。
そうそう、ストップとポジションサイジングの続きの記事は、近いうちに書きたいところですね~。楽しみにお待ち下さいませm(_)m

投稿: ますく | 2006年6月20日 (火) 00時19分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 無料でFXの本が読み放題! | トップページ | 10万PV達成! »