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2006年6月26日 (月)

忙しくなってきました。

前も少し書いたのですが、いよいよ本業の方が忙しくなってきました。

今はまだ10時前後に帰宅できているのですが、12時回るのも時間の問題っぽいです・・。

とりあえず7月10日にリリースするまではこんなペースですので、それまでブログの更新はちょっと止めたいと思います。いつも見ていただいている方、すみませんm(_ _)m。

これもサラーリンマントレーダーの宿命ですね。いや、プログラマーの宿命かな・・(泣)。

帰ってきてからの少ない時間を、少しでもトレードやプログラムの製作にあてたいと思います。

ちなみにブログのほうは完全に止めてしまうわけでなく、余裕があったら更新したいと思っていますので、時々見に来て頂けると幸いです。

以上、ご報告でしたw。

★★★ランキングが上がれば、寝る間を惜しんで記事を書くかも?なんちゃってww。★★★

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2006年6月24日 (土)

パンローリング(PanRolling)

図書館マニアな私は(わからない方はこちら)、今日も図書館へ本を借りにいきました。予約していた本が届いたとの事。

以前、ミクシィのとあるコミュニティで話題になっていたので、以前から予約していたのですが1ヶ月くらい待たされてようやく来ましたw。

売買システム入門 - 日本初!これが「"勝つ"トレーディング・システム」の全解説だ!」

おすすめ度:★★★★☆ (Amazon評価)

内容はシステムトレード初心者向けだそうですなのですが、なんとアマゾンで「システムトレード」というキーワードで「なか見検索」すると2位になるので、かなり気になっていました。やっと読めますw。

ところで、この本もそうなのですが、「パンローリング(PanRolling)」っていう出版社(?)は、かなり多くの投資系の本を出していますね。読む本、読む本、80%以上はこの出版社のものという事に最近気がつきました。

タイトルは「○○の△△法」(○○は人の名前、△△は手法)というのがやたら多いのには笑えますが(笑)。

あと、「トレイダーズショップ」という個人投資家向けのサイトがあるのですが、このサイトもパンローリングの通販サイトなんですね。知りませんでした。いったいどういう会社なんだろう・・??

★★★著書だけでなく、こういうところにも有益な情報はたくさんあります。->ランキングへ★★★

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2006年6月22日 (木)

ハーモニックトレードの経過報告

今週はじめから実施している、ハーモニックパターントレーディングの自動売買システムですが(この記事の続きです)、経過報告したいと思います。

最初のうちは不具合が多く全然動作しなかったのですが(笑)、ここへ来てようやく動作し始めました。今日はUSD/JPY、EUR/USDで売買が発注されてました。

まずはプログラムの動作確認を行うために、パターンが形成され、アラートが発生する直後にエントリーするように作っていたのですが、おもしろい事がわかりました。

Entry

図はUSD/JPYの15分足ですが、赤く○で囲ったところでエントリーしています。(パターンができたらエントリー、パターン崩壊でストップというプログラムです)。今日は、4回エントリーしているのですが、全てショートポジションですので連続でエントリーに失敗しています。直ぐにストップに引っかかっているようですw。

ハーモニックパターン形成後のパターン崩壊についてはFXSTさんのホームページのFAQでも一番最初に紹介されている重要事項ですが(こちらから)、事実けっこうな割合で崩壊していることがわかります。

やはりある程度の戻りを待つのがこの手法の正しいセットアップのようです。このあたりを考慮しながらシステムは構築する必要がありますね。改めて再確認できました。

と書いているうちに、またもやUSD/JPYでショートポジションを構築してくれてます・・(^^;)。もうちょい賢いプログラム作らないとですねw。

それはそうと、ちょっと報告があります。毎日見ていただいている人には申し訳ないのですが、7月10日納期の仕事があって、本業の方が忙しくなってきました。できるだけブログも更新したいのですが、もしかすると何日か飛ぶかもしれません。あしからずご了承くださいw。

☆相場の最新情報は、こちらのランキングサイトからどうぞ☆

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2006年6月21日 (水)

テクニカル検証用のエクセルがもらえます

ひまわり証券さんの『Topscola(トップスコーラ)』(【システムトレード】による外国為替売買シグナル閲覧・配信サービス)ですが、今キャンペーンやっているみたいです。

Topscola.com月額会員入会キャンペーン

6月末までにTopscola月額制会員の登録をした方全員に、テクニカル指標で検証作業が出来るエクセルシートを下記の中から1点プレゼントされるようです。

1.MACD
2.チャネルブレイクアウト
3.ボリンジャーバンド
4.ストキャスティクス
5.拡大ブレイクアウト

また、移動平均線の交差(ゴールデンクロス&デッドクロス)による検証プログラムシートは無料でダウンロードできるようです。とりあえずこちらは無料なのでダウンロードして試してみてはいかがでしょうか?

それにしても、このTopscolaで実際運用されている方の成績はどうなんでしょうか?確かにシステムの運用成績などを見るとよいのですが、最大ドローダウンもけっこうあるし、連続負け回数もそこそこあります。(システムとして、この辺を公開されているのは、非常に良い事だと思います。)

現実問題として、システムの出すサインにしたがって売買を続けるのって、意外と難しいと思うのですが、たんたんと取引されている方はおられるのでしょうか?

もし、実際に取引されている方がおられましたら、どんなものか聞かせていただければ幸いですwww。

☆参考になりましたら、ランキングの応援して頂けるとうれしいです☆

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2006年6月20日 (火)

構成管理ツールの更新中

今日はちょっとプログラマ向けの記事ですw。

皆さん、作ったトレーディングシステムやインディケータなどのプログラムはどのように管理されているでしょうか?私は構成管理ソフトを使って管理しています。

構成管理ソフト(ソフトウェアバージョン管理ソフト)というのは、簡単にいうと「開発途中や、リリース後のプログラムのバージョンを管理するソフトです。
例えば、昔に作った古いバージョンのプログラムが必要な時に、簡単に復元できたりするので便利なんです。

これまで構成管理ツールには「CVS」を使っていたのですが、今週はじめから「SubVersion」というソフトに移行しています。このソフトは仕事上で使うきっかけがあったのですが、使ってみるとなかなか使い勝手が良かったので家のほうでも移行する事にしましたw。

SubVersionはCVSの後継機種で様々な改良点が加えられているのですが、特に一番大きいのは「ファイル名/フォルダ名の変更、移動」に対応したところでしょうか。リファクタリングに絶大な効果をもたらせます。けっこう快適ですw。

CVSからの移行作業も簡単で、cvs2svnというシェルスクリプトがあるので、CVSのリポジトリをSubVersionに履歴を残したまま以降できます。

もしよかったらどうぞ。

SubVersion:SubVersion本家サイト
http://subversion.tigris.org/

TortoiseSVN:クライアントにはこれが便利です。
http://tortoisesvn.tigris.org/

cvs2svn:リポジトリの移行スクリプト
http://cvs2svn.tigris.org/

☆参考になりましたら、ランキングの応援お願いします☆

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2006年6月19日 (月)

裁定取引

裁定取引とは、「割安のものを買い、割高のものを売ることにより、全体の上下動の影響を極力排除しながら収益を挙げる手法をいいます。」(外為ドットコムより引用)。

突然書き出しましたが、実はこの「裁定取引」という用語今まで知りませんでしたw。

少し前に書いた記事のコメント欄で「裁定取引はしないんですか?」と、コメントを頂いた方がいらっしゃるのですが、私のコメントを読んでもらったらわかると思うのですが、実は「裁量取引」(システムトレードの逆語、裁量による取引)と勘違いして会話してました(恥ずかしいw)。

今日、偶然本屋で見ていた本に「裁定取引」の事が載っていて初めて気がつきました。その本では確か、以下のように書いてたと思います

相関関係のある通貨を利用してトレードします。相関関係があるという事はチャート上では常に同じような動きをしますが、全く同じではありません。ある一定の適切な価格差を持っていたとして、その差が開いたり、狭くなったりします。しかし、最終的には適切な価格差に戻ってくるため、そこを使います。

例えば、ユーロとポンドは相関関係があるといいます。わかりやすく考えるために、ポンド/円は大体200円~210円、ユーロは139円~145円で動くと仮定します。この時の平均的な価格差を例えば63円(=205-142)とします。

ポンドが安い時(204円)に買い、ユーロが高いとき(143円)に売ります。その価格差は61円ですが、一時的にゆがみが発生しただけなので、最終的には適切な価格差63円に戻ってくるのでそのタイミングで決済すれば以下のようになります。

ポンド買い:204円->207円(+3円)
ユーロ売り:143円->144円(-1円)

最終的な価格差は63円です。両通貨とも上昇しているのに、プラス2円の儲けがでました。

次は逆に、

ポンド買い:204円->202円(-2円)
ユーロ売り:143円->140円(+3円)

これも最終的な価格差は63円です。両通貨とも下降しているのに、プラス1円の儲けがでました。(ちょっと強引すぎるかもしれませんが・・。ま、説明という事でw。)

本来の意味からすると、全く同じ商品を別の取引場で取引を行い、安いほうで買い、高いほうで売るという事らしいのですが、それを為替市場で応用したものなのでしょう。本来同じ(ような)価格であるものの一時的なゆがみを利用して、利ざやを稼ぐ事を「裁定取引」とかいうようです。

ただ注意が必要なのは、相場はいつも動いているため、適切な価格差がいくらなのか?というのは判断できないということです。差が広がり続けるかもしれないし、縮まり続けるかもしれないという事です。その辺りは上手く見極める必要がありそうです。

このような取引手法は理屈が単純そうなので、システムを作ってもいいかもしれませんね。ちょっと考えてみようかな。おもしろそうかも・・笑

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2006年6月18日 (日)

自動売買システムの構築

この週末を使って、ハーモニックパターントレーディングの自動売買システムを組んでみました(元記事はこちら)。

とはいっても、時間が足りずにまともなものは作れませんでした(笑)。パターンが完成した時に出力されるファイルがあるんですが、そのファイルを読み込むロジックが思っていたよりめんどくさくて、そこを作るのに時間を取られてしまいましたw。

ハーモニックパターンは基本的に5つの点の集合ですが、それぞれの情報がファイルに出力されています。またパターン自体も1つではなく、複数のパターンが重なる場合がもあるので、それにも対応しなければいけません。けっこうヘビーでした。

というわけでファイルを読み込む処理を作るだけで時間がなくなってしまいましたので、とりあえず明日移行は、パターンが完成したらポジションを構築するような簡単な売買システムにして、今日作ったところまでのプログラムの動作確認をしようと思います。

ほんとはパターン完成後様子を見たり、トレンドを判定したり、利確にトレーリングストップを使ったりと色々やりたいことはあるんですが、それはまた来週という事でw。

☆他の方の来週の相場予想はこちらから☆

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2006年6月17日 (土)

今週のトレードは大失敗

今週のハーモニックパターントレーディングの検証結果を報告したいと思います。大失敗トレードを含んで、初のマイナスとなってしまいました・・。OTZ

取引結果は、6月12日から6月16日までの1週間です。

結果は、1勝3敗1分(勝率33%)で合計145pipsのマイナスでした。

番号 日時 通貨 売買 建値   仕切 損益
1 6月12日 USDJPY 113.84 114.1 -26
2 6月12日 GBPUSD 1.8429 1.8429 0
3 6月13日 NZDJPY 71.94 71.28 66
4 6月15日 EURUSD 1.2638 1.267 -32
5 6月16日 EURJPY 144.17 145.7 -153
  合計:           -145

1番、2番は先週の反省ポジションを引き続いているので、負けトレードは諦めていたのですが、最後の5番が最悪です。今週はこのトレード1つで負けたも同然です・・。下は5番のセットアップです。

Eurjpy

先週に引き続いて同じ過ちをおかしてしまいました。今週はUSDショートはトレードしないように気をつけていたのですが、EUR/JPYも145を超えて高値更新中で状況は同じでした。気がついたのはポジション構築後・・。良く考えたら先週と同じ失敗を繰り返していたんですね。しかも、気がついた時点で損切ればよかったのですが、ついつい長くもってしまったのが失敗。さらに悪い事にいつもは4時間足は参考にするだけなのですが、このタイムフレームでセットアップしてしまいました。おかげでストップの幅が大きくなってしまい大失敗。色んな失敗が重なり大損失を出してしまいました。

全トレードのレポートをまとめていますので、詳しいレポートを読みたい方はどうぞ。

「result060617.lzh」をダウンロード

やはり私には裁量トレードは向いていないようです。頭でわかっていたとしても考えがおよばず、自分の決めたルールに乗って売買する事もできないようです。

というわけで、この検証は今週でやめます。やめるといっても裁量トレードをやめるだけで、来週からはこのブログらしく「完全自動売買」でトレードします(する予定ですw)。検証自体は続けますのでご安心を。お楽しみに♪

☆他の方の今週のトレード結果はこちらから☆

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2006年6月16日 (金)

10万PV達成!

おかげさまで、このブログも開設してから早や4ヶ月を向かえ、合計10万PVを突破しました!ありがとうございます。m(_ _)m

最近ではYahoo!のセカンドライフで紹介されたこともあり(今見たらもう違うサイトに変わってましたw)、1日のアクセス数が1200件~1500件くらいになってきています。

ブログを始めた当時は、プログラマーの書くブログなんて誰が見るんだ?なんて思っていたのですが本当にびっくりしています・・。これだけ見ていただける人が増えてくると、あまり変なことを書けなくなってきます。以前も本の紹介をしたら、作者の方がコメントくださったりとか(ちょっと失礼な事書いてて慌てたのですが・・(笑)。記事はこちら)。

ブログをやっていて一番良かったなと思うのが、ネット上での事とはいえ親しくしていただける人が増えた事です。コメントを書いて頂ける方や、メールを送ってきていただける方、Mixiでやりとりしてくれる方、ブロガー仲間など、以前では考えられないお付き合いが増えました。こういうのは素直にうれしいです。

それはそうと質問をメールで送ってきてくれている方、ご返事遅くなってすみません・・。簡単な内容のメールは直ぐに返しているのですが、技術的な質問は時間がかかります。今しばらくお待ちくださいw。

唯一の悩みは、ブログ書くのに時間を取られすぎる事でしょうか。自動売買を目指しておきながら、なんと自動売買プログラムを作成する時間が非常に減ってきました・・・。ハーモニックトレードの完全自動化もやりたいのですが、まだ手が付けれていません。ちゃんと時間を決めて、両立させないといけないなと反省しています(汗)。

ほんとに、いつも見ていただいてどうもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

☆さらに応援して頂けると幸いです!☆

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2006年6月15日 (木)

ストップとポジションサイジング

最近、よくコメントしていただいている「マイペースなプログラマのシステムトレード・ライフ」を運営されている「ますく」さんのオススメな本を紹介します。

4775970488_09_tzzzzzzz_2
魔術師たちの投資術
4939103544_09_tzzzzzzz
魔術師たちの心理学

これらの本にあるように、ますくさん曰く「ストップとポジションサイジング」によって、いともたやすく損小利大なシステムを構築することができるそうです。

実際にシステムに適用した場合にどうなるのか?というのを次の記事で紹介されていますので見てみるとおもしろいです。最初は明らかに損失をかかえるシステムだったのが、「ストップとポジションサイジング」を適用する事によって、みるみるうちに右肩上がりの理想的な利益曲線を描くようになっています。

ストップとポジションサイジングの魔力

正直、私も色々システムを作ったりしますが、カーブフィッティングでもしない限り、このような右肩上がりの利益曲線を作り出すのは難しい事だと思っていました。まさに魔力ですね。

紹介しときながら、まだ上記の本を読んでいないのですが(実は今図書館で予約中ですw)、はやく読みたくなってきました。もう買っちゃおうかな・・・。

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2006年6月14日 (水)

無料でFXの本が読み放題!

前からこの記事を書きたいと思ってたのですが、最近私がはまっている事を紹介します。

図書館」です。毎週土日に一度は必ず行っています。

知ってました?図書館って無料で本が読めるんです(当たり前かw)。

でも図書館で借りれる本って、その図書館に置いてある本だけだと思ってません?少なくとも私は思ってました。借りたい本がないんだから図書館なんか行っても仕方がない。って。

でも実は図書館で置いていない本でも借りられるんですよね。リクエストっていうらしいです。図書館同士のネットワークがあるらしくて、例えば借りたい本がその図書館になくても、別の図書館にあれば借りてきてくれます。又貸しみたいなことをしてれるんです。

そのネットワークは県全体まで及ぶらしいので(中には大学内の図書館など、専門性にとんだ図書館からも借りれるときがあるみたいです)、ほとんどの本が借りれます。新刊などはさすがに借りれませんが、古い本だとかなりの確率で借りる事ができます。FXの本も、為替の本も、株の本も、シストレの本も、テクニカルの本も借り放題です!!

ちなみに私が今読んでる本は以下です。

トレーディングシステム入門 ― 仕掛ける前が勝負の分かれ目

ワイルダーのテクニカル分析入門

タートルズの秘密 - 最後に勝つ長期トレンド・フォロー型売買

値段の高い安いはあまり関係ありません。現に「トレーディングシステム入門」は6000円、「ワイルダー~」は1万円、「タートルズの秘密」なんかは2万円もする本です。普通だととても買える値段ではないですよねw。

一応今は10冊ほどリクエストしてますが、アマゾンの売り上げ順位の上から順番に借りています。借りすぎても読めないので困るのですが・・。

ただ、デメリットもあってさっきも書いたように、新刊はほとんどないです。あったとしても予約がいっぱいでとても借りれないので、本屋で買うほうが良いと思います。

あとリクエストすると他の図書館を探してくれますが、届くまで1ヶ月以上はかかります。これは早いほうで、貸し出し中だとさらに2、3週間伸びたりします。

ま、気長に待てる方であれば良いと思います。ちなみに、この制度は全国区なのか、住んでいる県だけのものかはわかりませんので、自分の地域の制度は確認してください。一応いっておくと、私が住んでいるのは「神奈川県」です。

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2006年6月13日 (火)

今日のトレード

先週のハーモニックパターントレーディングは色々と反省点が多かったので、今週は少し様子を見てました。FXSystemtrader さんのブログの記事(記事はこちら)で禁止されていた、USDショートだけは手を出すまい、、と誓いつつ。(あ、ちなみに先週末にもっていたUSD絡みの禁止ポジションは今週始めに損切りしましたw)

で、いつもはあまり見ないNZD/JPYですが、朝見てたら妙においしそうな所でうろちょろしてたので、ショートポジションとってみました。72.36でベアパターン発生、ちょうど23.6%くらい戻してきていたので、71.94でショートポジション構築

Nzd

今日は大成功でした。その後はごらんのとおり、あれよあれよという間に下がってくれて、今は71.10くらいまで下がってますね。負けトレードの後だったのでちょっと凹んでたんですが良かったです。

さてさて、早くこのハーモニックを使って、トレーディングシステムを構築したいのですが、なかなか忙しくて時間が取れません。

メールとかで質問とか下さっている方も何人かいらっしゃるのですが、申し訳ありません。返事を書く暇がなくて・・(汗)。必ず返したいと思いますので、気長にまってください。m(_ _)m

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2006年6月12日 (月)

ハーモニックで完全自動売買への道

最近マイブームのハーモニックパターントレーディングですが、「為替システムトレード」さんのハーモニックインディケータがバージョンアップされました。

今回のバージョンアップは、

Eメールアラート:パターン完成後のアラートだけでなくEメール送信も可能
未来予測機能:完成したパターンだけでなく、完成しそうなパターン候補を表示可能
複数パターン対応:複数パターンの重なったD地点でも、それぞれ独立したアラートが可能
・アラートファイル出力:ExpertAdvisersや他の自動売買ソフトからも利用できるようなアラートのファイル出力

など盛りだくさんです。

特にここで特筆したいのは、4つめの「アラートのファイル出力」です。これは私のほうからも以前から要望を出していたのですが、実現していただいて感謝!!です。

どういう機能かをいう前に、必要性を述べたほうがわかりやすいと思います。

まず、ハーモニックインディケータはパターンを抽出してくれますが、インディケータですのでオーダの執行や、決済などは行ってくれません。自動的に注文や決済を行わせようとすると別途、トレーディングシステムを作る必要があるのです。

しかしながら、これまでのハーモニックインディケータでは、トレーディングシステムからパターンの完成を知るすべがありませんでした。今回のバージョンではパターンの完成をファイルを仲介して、トレーディングシステムと連携する事ができるようになったのです。

簡単にいうと、これで「ハーモニックパターンを使った自動売買システムが作れるようになる」という事なんですね!

このブログも「完全自動売買への道」を謳っていますので、そろそろ裁量によるトレードはやめて自動売買させていきたいなと思っていました。まさにグッドタイミングですw。あとは良いシステムが作れるかどうかが問題ですが、これまで検証してきて手ごたえは感じています。

自動売買システムについては、またブログで紹介しますね。

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2006年6月11日 (日)

トレーディングシステムの結果

今週試してみているVTTraderの自動売買システム「Standard Error Breakout System」の取引結果です。今週1週間、デモ口座で自動売買させた結果です。

仕切日時 通貨 売買 ロット 建値   仕切値 グロス損益
06/05/2006 10:50:10 GBPUSD S 1 1.879 1.8774 12,297
06/05/2006 14:45:07 GBPUSD S 1 1.876 1.8747 17,934
06/05/2006 19:07:25 GBPUSD S 1 1.872 1.8703 17,976
06/05/2006 21:20:16 GBPUSD S 1 1.871 1.8702 12,365
06/06/2006 02:25:23 GBPUSD B 1 1.872 1.8738 21,329
06/06/2006 02:55:06 GBPUSD B 1 1.875 1.8766 14,587
06/06/2006 06:25:18 GBPUSD B 1 1.876 1.8677 -96,690 
06/06/2006 08:00:06 GBPUSD S 1 1.87 1.868 20,234
06/06/2006 09:25:20 GBPUSD S 1 1.866 1.8647 9,028
06/06/2006 10:50:14 GBPUSD S 1 1.864 1.8619 20,403
06/07/2006 02:35:11 GBPUSD S 1 1.86 1.8577 26,075
06/07/2006 06:15:24 GBPUSD S 1 1.857 1.8627 -68,997
06/07/2006 09:35:07 GBPUSD B 1 1.863 1.8558 -79,569
06/07/2006 10:35:04 GBPUSD S 1 1.857 1.8546 21,590
06/08/2006 02:35:07 GBPUSD S 1 1.855 1.8527 30,726
06/08/2006 03:25:06 GBPUSD S 1 1.851 1.8484 23,932
06/08/2006 07:55:19 GBPUSD S 1 1.848 1.8459 22,848
06/09/2006 09:00:07 GBPUSD S 1 1.839 1.8372 18,267
合計:             44,336

一応トータルはプラスで利益はでました。しかし、トレードを見るとわかるのですが、利益確定は多いのですが、プラスの時の利益が少なくマイナスになったときの損失が大きいです。これではなかなか勝つことできないように思います。

残念ながらロジックが非公開であるため、どのようなロジックになっているのかわかりませんが、もう少し勝ちトレードの時に利益を伸ばしたほうが良い気がします。利益確定は早く、ロスカットは遅い、、というような、どこか人間味あふれるトレーディングシステムでしたw。しかし、せっかくシステムトレードやるなら、人間には難しいとされる損小利大なシステムが良いですよねw。(と、自分で作ったわけでもないのに、勝手な事言ってますが(笑))

それにしても自分で1から作るより、良い物を探して検証して使うというのもおもしろいですね。何より作る手間がはぶけて楽(笑)。ちなみに来週は違うシステムでやろうかなと思います。またフォーラムで探します。

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2006年6月10日 (土)

今週のトレードは反省です

今週のハーモニックパターントレーディングの検証結果を報告したいと思います。週の初めは絶好調だったのですが、週末にかけてやられてしまいましたw。orz

取引結果は、6月5日から6月9日までの1週間です。

結果は、4勝2敗(勝率67%)で合計164pipsのプラスでした。ただし、現在未決済2トレード(-32pips)があるので、トータルは合計132pipsのプラスと計算しています。

1 6月4日 USDJPY 111.68 112.3 62
2 6月5日 EURJPY 144.59 144.9 -31
3 6月5日 GBPCHF 2.2615 2.2684 69
4 6月5日 USDCHF 1.2087 1.2155 68
5 6月7日 GBPJPY 210.8 210.6 20
6 6月8日 NZDJPY 71.46 71.7 -24
7 6月9日 USDJPY 113.84 未決済 -10
8 6月9日 GBPUSD 1.8429 未決済 -22
          132

いやぁ、やられました。特にまだ未決済を含んでいるとはいえ、後半がやられています。全トレードのレポートをまとめていますので、詳しいレポートを読みたい方はどうぞ。

「result060610.lzh」をダウンロード

現在の含み損ポジションも含めると、今週の全ての負けトレードに共通することがあります。

サポート、レジスタンス、レンジブレイクを考慮していなかった。という事です。

このインディケータは知っての通り逆張り指標です。そして全ての逆張り指標がそうであるように、逆張りはレンジ相場には強いですが、ひとたびトレンドが発生すると誤ったサインを出し続ける事になります。

では、トレンドが発生したタイミングはどうやって知るか?ですが、よくあるのはサポートラインやレジスタンスラインを超えたときのブレイクアウトのときです。

たとえばUSD/JPYでは113.00あたりに明らかなレジスタンスラインがありました。これを超えた時点でトレンドの発生は疑うべきでした。トレンドの発生の確立が高くなるレジスタンスラインで、パターンが発生したとしてもエントリーは見送ったほうが良かったんですね

まぁ要は、ハーモニックパターンだけを見てトレードするのではなく、他の指標も織り交ぜて総合的に判断するほうが勝率は上がるという事ですね(当たり前かもしれませんが・・)。勉強不足でした。

このあたりは、「為替システムトレード」さんの記事でも詳しく触れられていますのでどうぞ(やっちゃいけない事をやってましたw)。

大画面EURUSD4Hハーモニック
大画面USDJPY4Hハーモニック
大画面EURUSD30ハーモニック
大画面USDJPY30ハーモニック

どんな優れたインディケータがあっても、このあたりの考え方次第で成績は大きく変わってくると思います。少しでもスキルアップできるように、一緒にがんばりましょう!

☆他の方の今週のトレード結果はこちらから☆

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2006年6月 9日 (金)

アクセス数が急増!!

Yahoo!から来られた皆様こんにちは。よろしくお願いします。

いつも見ていただいている方には、ちょっと意味がわからないですよね。説明します。

このブログの、いつものアクセス数は1日約1000件くらいです。多いときでも1200件くらいなのですが、今週はなぜか急にアクセス数が増加してたんです。

1600件とか1700件とか、急増したんでおかしいなぁと思って、リンク元をチェックしてたら、、、

Yahoo!セカンドライフというサイトの「お金」カテゴリーの「特選ブログ」で、ばっちり紹介されてました!

こちらです-> http://secondlife.yahoo.co.jp/money/

「セカンドライフ世代に役に立ちそうな情報を発信しているブログの運用者を「サポーター」として認定し、登場していただくかもしれません。」と書いてありました。特に連絡とかはなかったのですが、サポーターに選ばれたという事なんでしょうか?

Yahoo!セカンドライフ編集部様、選んでいただき有難う御座います。m(_ _)m

いやぁ、びっくりしました。天下のYahoo!からリンクされて、かなりうれしいです。このブログもいよいよ有名になってきたかー(?)と、かみ締めています。

これからも役に立つ記事を載せれるようにがんばりますね。(そう思うと昨日の記事はいけてなかったかな・・笑)

★★★こちらの応援のほうも、よろしくお願いします!★★★

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2006年6月 8日 (木)

パソコン完全復活

FXと直接関係ないのですが、ちょっと気になった本を紹介します。

4798111325_01__ou09_pe0_scmzzzzzzz_
絶不調パソコン完全復活マニュアル

パソコンは長く使っていると、エラーが多発するようになってしまった」「最近どうも動作が遅い…」なんて事が起こります。FXにはパソコンが必須ですが、トレードのときに「遅い」という状況はさけたいものです。

実は私もついこないだ「遅く」なったパソコンをOSから再インストールしたばっかりです。データをばっくアップしたり、全てのソフトを再インストールしなおしたりと、1日では終わりませんでしたw。

この本はパソコンが購入時よりも調子が悪くなった場合に対して、リカバリーせずにできる対処方法、バックアップとリカバリーの実践方法、トラブルに強い環境作りの方法を具体的に解説してくれるそうです。

遅い!」「動かない!」という症状のあるパソコンをサクサク動かすための手引書!

もし良かったらどうぞ。>絶不調パソコン完全復活マニュアル

★★★相場の最新情報はこちらどうぞ。★★★

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2006年6月 7日 (水)

損小利大のシステム発見

昨日の記事で「損小利大」っていう言葉を使ったのですが、どんな投資の本を読んでも口がすっぱくなるほど書かれています。ちなみに損小利大っていうのは、損を最小限にして、利益を最大限にするっていうことです。

簡単に言いますけど、これができたら苦労しませんよね。はっきりいって奥義みたいなもんで、もしこれができるなら負けるわけがありません。これほど「言うは易し、行うは難し」な事はないのです。

FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術」でも書いてましたが、「人間の心理として、損小利大は難しい」のです(なぜ難しいのかは本を参照してくださいw)。

私もこれを実行するのは本当に難しいものだと思っていました・・少し前までは

実は最近その考えは変わってきてますw。なんと、ここ最近は「ハーモニックパターントレーディング(詳しくはこちらから)」で、いとも簡単に「損小利大」を実現しているんですね。

今週も検証は続けていますが絶好調です。以下は今週のトレードの途中結果です。

USD/JPY 買 111.68 -> 112.30 +62pips
EUR/JPY 売 144.59 -> 144.90 -31pips
GBP/CHF 買 2.2615 -> 2.2684 +69pips
USD/CHF 買 1.2087 -> 2.2684 +68pips

私の場合は、トレードするときにはリミットとストップを決めてエントリーしているのですが、ストップは小さくリミットは大きくとります。比率で言うと1:2~1:5くらいになっていると思います。まさに損小利大ですよね。(結果だけでいうと、実はもう少し利益は伸ばせたのですが・・)

さらにこのトレード手法のすごいところは、それでも勝率が70%以上あることです。既に2週間くらい検証を続けていますが、確かに損小利大で、勝率が高いというのを実感できています。私みたいなド素人トレードでもできてるので、正直ちょっと驚いています(^^;)。

まだの方は一度試されてみてはいかがでしょうか?

>>為替システムトレード HarmonicPatternTrading

ところで話は変わりますが、外為どっとコムでやってる凄いキャンペーンですが、既に口座を開設している人でも応募ができます!(一昨日の記事のコメントで指摘いただきました)。もしよかったらどうぞ。

 

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2006年6月 6日 (火)

トレーディングシステム結果

昨日から動かしているトレーディングシステム(記事はこちら)ですが、予想以上のトレードの多さがおもしろいです。大体24時間で9もトレードしてくれていました。

全トレード結果はこちら。

仕切日時 通貨 売買 ロット 建値 仕切値 グロス損益
06/05/2006 10:50:10 GBPUSD S 1 1.879 1.8774 ¥12,297
06/05/2006 14:45:07 GBPUSD S 1 1.876 1.8747 ¥17,934
06/05/2006 19:07:25 GBPUSD S 1 1.872 1.8703 ¥17,976
06/05/2006 21:20:16 GBPUSD S 1 1.871 1.8702 ¥12,365
06/06/2006 02:25:23 GBPUSD B 1 1.872 1.8738 ¥21,329
06/06/2006 02:55:06 GBPUSD B 1 1.875 1.8766 ¥14,587
06/06/2006 06:25:18 GBPUSD B 1 1.876 1.8677 ¥-96,690
06/06/2006 08:00:06 GBPUSD S 1 1.87 1.868 ¥20,234
06/06/2006 09:25:20 GBPUSD S 1 1.866 1.8647 ¥9,028
合計:           ¥29,061

思ったより成績はいいのですが、1回のトレードでそれまでの利益をチャラにするようなトレードが一回だけありますね。これだと損大利小になってしまい、あまりよくない傾向です。

やはり損小利大のシステムがよいですね。

とはいえ、たった一日のトレードで決め付けてはかわいそうなので、当分動かし続けたいと思います。

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2006年6月 5日 (月)

サーバ落ちてた・・

今朝から、昨日フォーラムでとってきたトレーディングシステム(昨日の記事はこちら)を動かしてみました。5分足でけっこう細かくトレードしてくれるので、どれだけ利益(損益?)がでるか楽しみにしてたんですが、、、仕事から帰ってきて見てみたら、サーバが落ちてました(泣)

Error

「サーバに一時的な障害発生、暫くしてから再試行してください。」といわれてしまってました。

デモサーバで動かしていたんですが、リアルアカウントのほうは何事もなかったようなので、デモサーバ特有の現象なんでしょうか。と書いているうちにさっきも同じ状況でエラーになってましたw。

これなんとかならないんでしょうかね。いくらデモとはいえ、これでは検証やりにくいですね・・。せめて、多少落ちるのは仕方がないとして、勝手に再接続してくれないのでしょうか(泣)。

それはそうと、突然話は変わりますが、外為どっとコム凄いキャンペーン始まりましたね。

アルファロメオや、ニューヨーク旅行が当たったり、11000円もキャッシュバックあったり、、えらい太っ腹です。
まだの口座もってない人は、ラッキーですね。羨ましいです。

口座開設するのもう少しまてば良かった・・・。もし良かったらどうぞ。

 

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2006年6月 4日 (日)

Standard Error Breakout System

今日は久しぶりにVTTraderのユーザーフォーラムでトレーディングシステムを物色してみました。自分で作るというのも良いですが、既にあるものが使えるならそれに越した事はないのでw。

>>ユーザーフォーラムはこちら

さて、どのトレーディングシステムを取ってきたかというと、「Trix Trading System」というのと「Standard Error Breakout System」の2種類です。

特に理由もなく、適当に上から順番に取っただけですw。

来週はまず「Standard Error Breakout System」というシステムを動かしてみたいと思います。なぜこちらかというと5分足を利用しているようで、細かく利益確定を繰り返していたのがおもしろそうに感じたからです。(あまり深い意味はありませんw)

もちろん、リアルではなくデモで動かしてみますが、1週間動かしてどのようになるか楽しみです。

ユーザーフォーラムでは色々な方がつくられたシステムがたくさんあり、VTTraderでは非常に簡単に自動売買を行う事ができます。多すぎてどれを試せばいいのかわからなくなるのですが・・。
もし良かったらどうぞ。

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2006年6月 3日 (土)

取引結果(ハーモニックパターン)

先々週からハーモニックパターントレーディングの検証を行っているのですが、取引結果を報告したいと思います。検証期間は5月24日から6月2日までの1週間半です。

結果は、8勝3敗(勝率73%)で合計283pipsのプラスでした。タイミングの取り方とかは素人まるだしで、反省すべき点は多々ありますが、なかなか好成績だったと思います。

No. 日付 通貨 売買 構築   決済 利益
1 5月24日 EURUSD 1.2861 1.277 91
2 5月24日 USDJPY 112.65 111.9 75
3 5月25日 USDJPY 111.9 111.6 -30
4 5月26日 NZDJPY 71.52 71.52 0
5 5月26日 EURUSD 1.2739 1.2722 -17
6 5月29日 USDJPY 112.47 112 47
7 5月30日 EURJPY 143.93 144.16 -23
8 5月31日 EURUSD 1.2856 1.281 46
9 6月1日 EURUSD 1.275 1.2803 53
10 6月1日 USDJPY 113 112.7 30
11 6月2日 EURJPY 144.51 144.4 11
合計             283

しかし、結果論だけいえばNo.3とNo.5のトレードはストップが甘すぎたため負けトレードになっていますが、その後わずかの差で反転上昇していました。上手くやれば10勝1敗になっていたかも?

詳しいレポートを読みたい方はどうぞ。「result.lzh」をダウンロード

まだ、リミット値やストップの決め方は適当なので(今は、フィボナッチ線を適当に出して決めているw)、その辺りを明確な基準を持ってやれば上手いシステムトレードができそうな気がしています。

ハーモニックパターンについての詳細は、こちらからどうぞ。

☆他の方の今週のトレード結果はこちらから☆

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2006年6月 2日 (金)

ヘルプ(Analysis tools編3/3)

前回から随分たってしまいましたw。

久しぶりに自動売買プログラムを作成しているときに調べた、VTTrader(FXA証券)の関数仕様をまとめたものを紹介したいと思います。

今回は、Analysis tools変数編の続きです。(前回はこちら
こないだ紹介したMAMAインディケータも使えてしまいます。

<<Analysis tools編(3/3)>>

関数名 説明
Mama( x , y , z) Mamaインディケータを利用します。
x:DATA ARRAY
y:FAST LIMIT
z:SLOW LIMIT
例) Mama((L + H) / 2, 0.5, 0.05)
outside 本日の高値、および安値(現時点における高値、安値)の範囲を超えれば1を返す。範囲内であれば0を返す。
peak( x , y , z) yのデータに対して、x番目のピークを計算します。ピークの算出方法はZigZagインディケータを利用しているとの事です。
Rally 条件が発生すると1となり、それ以外は0となります。条件は次のようになる。今日の高値が前回の条件発生日より高く、今日の安値が前回の条件発生日の高値より低い。
Reaction 条件が発生すると1となり、それ以外は0となります。条件は次のようになる。今日の高値が前回の条件発生日より低く、今日の安値が前回の条件発生日の安値より低い。
ref( x , y ) xのデータに対して、yの期間を参照します。
例)
ref(High,-1)は前日の高値
ref(High,-2)は前々日の高値
ref(High,1)は次の日の高値
StochMomeren
tum( x , y , z)
Stochastic Momentum Indexインディケータについて計算します。
valuewhen( x , y , z) zのデータに対して、xの期間を参照します。(yはあまり関係ないようです)
例)
valuewhen(1, 1, High)は本日の高値
ref(2, 1, High)は前日の高値
Vhf( x , y ) Vertical Horizontal Filterインディケータについて計算します。
x:データ
y:期間
wc Weighted Closeインディケータについて計算します。

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2006年6月 1日 (木)

ハーモニックのパターン

今日は以前紹介したハーモニックパターンのパターンについてです。

>>詳しくは、こちらから。

以下がパターンの基本形になります。

Patternlist

大きく分けて2種類で、「Bullish Patterns」「Bearish Patterns」です。

「Bullish Patterns」は、最後D地点が下がっており、パターンできたらロングポジションを構築します。略して「ブル」とかいったりするようです。

「Bearish Patterns」は、逆に最後D地点が上がっており、パターンできたらショートポジションを構築します。略して「ベア」とかいったりするようです。

そして、それぞれは4種類ずつパターンがあります。ブルの方を見ますが、上から順番に、

BULLISH AB=CD
 その名の通り、ABとCDが同じ長さのものです。実際は単独でみるより、GartleyやButterflyの中で見つかります。これが出現するとGartleyやButterflyの精度が多少増すのでは?と思います。

IDEAL BULLISH GARTLEY
 M型の形状(ベアはW型)でハーモニックパターンの基本形です。XADの(価格垂直方向の)比率が1よりも小さいフィボナッチ数です。

BULLISH BUTTERFLY
 これもM型の形状(ベアはW型)でハーモニックパターンの基本形です。Gratleyと何が違うのかというと、XADの比率が1.27や1.618とか1よりも大きいフィボナッチ数になります。あまり明確に区別する必要もないかと思います。

BULLISH THREE DRIVES
 これも単独で見つかるというより、結局WとMの組み合わせになります。Wがでた後にMが連続して出現するとこのパターンになります。AB=CDと同じで、WやMの単独サインより、精度が増すのでは?と思います。

用は基本は、WやMの形状という事になります。他のバリエーションとして、こうもりやカニなどがあるようですが、別に覚える必要はないと思います。

とりあえずWやMが出現したら逆張りAB=CDや、3ドライブズが一緒に現れたらなお良し。という感じで、トレード方法はいたってシンプルなのです。

と、このように言い切って書いてしまうと若干御幣があるのですが、その辺りはまた今度。

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モデルのポートフォリオ

昨日書いた本にちょっと付け足します。

>>「FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術

モデルのポートフォリオという考え方がのっていました。

私もこれをしようと思っていたのですが、既に前から実践されている方がいるんですね。

モデルのポートフォリオというのは、つまり複数のシステムトレード(モデル)を運用するという事です。基本的に、モデルには相場状態により得意な状態、不得意な状態が存在しますので、例えばトレンドフォロー型のモデルと、レンジに強いタイプのモデルとを両方運用するわけです。

こうすることでリスクヘッジを行うことができます。

しかも著書の方は常に10数個のモデルを運用しており、全てのモデルをリアルアカウントで行うわけではなく、バーチャル取引での運用も行われているようです。

リアルで成績の悪いものと、バーチャルで成績の良いものとを常時入れ替えながら運用してるみたいです。この考え方は参考になりました。

☆参考になりましたら、応援お願いします!☆

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