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2006年3月 5日 (日)

過去を検証するバックテストの方法

自分の決めた売買ルールについて、過去を振り返って検証することをバックテストといいます。皆さんは過去を検証するときにどのようなツールを使っていますでしょうか?

エクセルなどの表計算ソフトを利用して検証することはできますが、ものすごく手間ですよね。

私の場合は、バックテストにはMetaTraderを利用しています。MetaTraderの入手方法はこちら。
ただ、プログラミングのスキルを要するため、すこし難易度が高いかもしれません。しかし、もし売買ルールをプログラムすることができれば、バックテストは非常に簡単に行うことができます。

今日はMetaTraderのバックテストの方法を説明したいと思います。
まずは、MetaTraderを起動し、メニューの「表示」→「Strategy Tester」を選択してみてください。一番下に「テスター」が表示されるはずです。

Setting

  • Expert Advisorで、バックテストを行う売買ルール(プログラム)を選択します。
  • 通貨ペア:テスト対象の通貨を選びます。
  • モデル:通常は「Every tick」を選びます。最遅で時間は一番かかりますが、全ての保持している詳細なデータ(tick足まで)を利用しますので正確です。バックテストはこれでないと意味がないでしょう。そのほかの設定は、
    「Control points」が中速度で、「Open prices only」は最速です。ともに全てのデータを利用しないので、ざっくりした解析しかできません。大まかな解析をしたいときに利用すると良いでしょう。
  • 日付と時間を使用にチェックを入れると、バックテストを行う期間を設定できます。
  • 期間で、適用したい期間を選択すれば準備はOKです。

「スタート」ボタンを押しましょう。ボタンが「ストップ」に変わり進行バーが進みます。再度「スタート」に戻れば終了です。

バックテストの結果は次のタグで見ることができます。

「結果」タグ
実際にどのような売買が行われたかが記録されています。

Kekka

「Graph」タグ
資金の推移がグラフで表示されます。

Graph_1

「レポート」タグ
トレード回数や、トータル損益、勝率など、細かいデータがレポートされます。

Report

「操作履歴」タグ
プログラムからどんな操作がされたか履歴がでます。なお、Print関数などでメッセージを表示するとここに残ります。

History

いかがでしょうか?是非利用してみてください。

来週の為替予想はこちらから。応援いただけると幸いです!

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コメント

FXAのシステムトレードソフトでは出来ないのですか?

投稿: fishfish | 2006年3月 5日 (日) 22時08分

リンクのご依頼ありがとうございました。
自動売買に関して私無知なもので、色々と勉強させて
いただきますね!!
これからもよろしくお願いします♪

投稿: 兜町ではたらく・・・@山本 | 2006年3月 5日 (日) 22時43分

fishfish様
FXAのチャートトレーダでは過去のチャートに対しても売買のサインは適応されますので、それを参考に損益を計算することはできます。が、手で計算する必要があるので若干手間です。また、タイミングだけが表示されるので、具体的なポジションの値はでません。その辺りが曖昧になります。
その点、MetaTraderなら実際のポジションがいくらで買えた、いくらで売れたというところが具体的にでますし、集計も自動的にやってもらえます。非常に便利なソフトです。

投稿: FXPG | 2006年3月 5日 (日) 22時46分

山本様
相互リンクありがとうございます。
こちらこそ、是非よろしくお願いします。m(_ _)m

投稿: FXPG | 2006年3月 5日 (日) 22時47分

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